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據團隊研究CFTC舊式報告參考性較高,請看:■外匯存款戶籌碼追蹤(CFTC舊式報告)

說明:
1. 資料來源:http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
2. CFTC報告公佈時間為美國東岸時間每週五下午15:30,為台灣時間星期六零晨3:30 or 4:30(美東冬令時間)。其公佈內容為星期二的持倉口數。
3. 左軸均為口數,包含期貨口數及選擇權約當期貨口數;右軸均為CME期貨的價格。
4. 美元指數隱含淨部位,將歐元、英鎊、日圓、澳幣、加幣、瑞郎的口數,按美元指數權重加權化約為美元指數期貨的口數。
5. 日圓報價是CME的日圓期貨(右軸)。一般我們看到的報價是USDJPY,上漲代表日圓貶值,下跌代表日圓升值。但這裡選用的是日圓期貨,報價是JPYUSD,上漲代表日圓升值,下跌代表日圓貶值。圖形較直觀。
6. 美元指數組成比例:歐元:57.6% , 日圓13.6% , 英磅11.9% , 加幣9.1% , 瑞典克朗4.2% , 瑞郎3.6%。
7. 本指標由法意研究部及程式交易叫阿程團隊共同研發。


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