目前分類:全球量化交易之路/ Job 賈乞敗 (742)

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2016-01-11_143105

對一般投資大眾來說,工作是賺辛苦錢,交易是賺痛苦錢。

對成功的交易員來說,賺痛苦錢是賺不到的,痛苦是交易員最大的養份,享受痛苦、享受失敗的交易員才能成功。

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2015-09-21_161448

大陆央视CCTV专访:http://v.qq.com/page/z/4/g/z0166duc54g.html

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2008年,我們已建了全球對沖交易。當時正經歷金融海嘯,超乎市場預期的下跌震驚投資人,歷經短暫的整理,抄底的投資者面對的是二次下跌。美國政府把矛頭指向高頻交易,調查在股災中大舉獲利的機構。在市場最糟的時候,FED開始QE,灑出大量的銀彈,幾個月內,沒有任何宏觀經濟面的好消息,市場却大幅上漲,好像股災不曾存在過。

7年後,我們面對的是極爲熟悉的場景,一樣的泡沫,一樣的歷程演進:二次股災、監管機關調查各大金融業、人行繼續降准降息,灑出大量的銀彈,歷史一再重演,只是主角不同,各位看得出來現在市場演進到哪個階段了嗎?

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期货累积净值

2015/05/22止,净值为4.31

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2015-05-19_181233

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QQ图片20150519180627

如果連續12年平均年報酬率40%,初始投資人16年來累積報酬率高達1600%,但接下來的一年不小心賠了23%。我問你,如果你是經理人,你認為投資人會繼續支持你,還是離你而去?

我又問你,又如果這個人是金融大鱷-索羅斯。投資人會繼續支持他嗎?

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01

 2015/1/19大陸股指期貨跌停,有幸目睹及參與這一歷史事件。以下是一些觀察和紀綠。從陸股的版塊(即台灣的類股)來看,震央在銀行及非銀(即台灣的證券股)。銀行及非銀近全數跌停。原物料及地產亦損失慘重。跌的最慘的銀行及非銀是本波上漲幅度最大的,漲最多的也回最深。

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未命名  

(上圖為2015/1/19大陸股指期貨,指數跌7.7%,期貨則全數跌停,同時間,A50指數期貨跌幅約15%)
2015/1/19,大陸股指期貨首次跌停鎖死,團隊的預言成真。事實上,只要活的够久,金融市場什麽都會發生,這樣的情况已在國際上發生不知多少次。

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0820

讀者發問:
您好, 從去年拜讀了您以及法意的大作, 也開始自行寫策略交易, 但最近有些迷惘的地方想請教, 您在書中有提到最多只用10~15%的資金交易, 停損則是1~2%, 我假設本金100萬的話, 買一口台指80000多約8%, 但像11月份的行情每天上沖下洗100點很常見, 每天都可能會有1~2%的回檔, 所以這個月常常在停損, 導致原本的交易策略變得零碎不堪, 現在回過頭來看也許不停損堅持原本策略有更好的收益, 想請教您遇到這種情況是持續做停損還是該堅持原本的交易策略? 遇到這種衝突時該如何進行調整呢? 非常感謝!

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957  

Job:
家族財富基金在9400點轉空至今,大盤已經大約到了8500。算算也近千點的行情了。歐債危機時,外資不過2.5萬口空單,但本次最多3萬口空單,類比上,這次的問題應該比歐債還大,只是新聞總是事後才會報導。尤其是在台灣,媒體不注重國外的新聞。

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941  

11年前的文章,至今讀來仍是熱血…1998年,剛畢業的高子均,聽聞期貨市場將開放,於是決定加入這個市場,從寶來工讀生開始做起的高子均,在幾年後創造了一個投資的神話。這個神話還能複製嗎?現在去大陸,或許還來得急,陸股已觸底反彈,有機會繼日本之後,成為漲幅最讓人驚豔的市場…
以下為轉錄:

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929  

分享一篇深有同感的好文章,但其實提醒自己繼續記得初衷的意味居多…

以下為轉錄:

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955  
我都說單邊,半年前許多程式交易者還沒被消滅的時候,追價型的策略單邊都會有3~5個tick的滑價,這數值太高。或許是太多人使用相同的策略。在雲端上交易似乎也不會有較好的改善。當然,如果可以用最好的主機和最好的專線當然會更好,不過滑價是交易資金規模擴大必然會遇到的問題。

這牽涉到胃納量的問題,

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