2017-05-23_172637

詳細解讀請見《籌碼分析卷2》 

 

一.中金所全名為中國金融期貨交易所,本圖左軸爲各月份淨持倉,右軸爲指數
二.作圖標準是累積持多倉前十名的結算會員,减掉累積持空倉前十名的結算會員。結算會員大部份為券商。
三.滬深300期貨結算日為每個月的第三個星期五,大約在結算日前的3~5天會開始轉倉。
四.將近月、次月、次2月分別以藍色、黃色、粉紅作累積長條圖,並將各月及總和附上,近2月口數=總持倉-近月-次月。
五.中金所有時僅公佈近月,有時公佈近、次月,有時公佈近、次、次2月,要公佈幾個月的數據,規則不明。
六.我認定「數據解讀最大原則」,既然公佈了,就應全數合計解讀
七.有人認為,每當次月或次2月公佈數據時會對持倉圖造成衝擊,故應扣除做修正。此見仁見智。
八.每日公佈2日內所有數據,供各位先進追蹤解讀。

延伸閱讀:

2012.03.30 IB(Interactive Broker盈透證券)交易A50新華50期貨與交易滬深300期貨的成本比較/賈乞敗-全球量化交易之路 
2012.03.18 溫家寶打房,期貨暴跌的啟示/賈乞敗-人人都能交易滬深300期貨 
2011.12.14 投資中概股的領先指標-中金所十大券商持倉圖/賈乞敗-手上有遠百、藍天、潤泰全、潤泰新等中概股的人必看
2011.05.04 中金所前十大券商歷史持倉解讀/Job賈乞敗-買中國基金必看! 
2011.05.03 05.03 如何買基金指南針_全球股市篇 / Mr.X艾克斯 買中國基金不要再相信銷售話術


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■大盤 籌碼:十大惡人籌碼分析圖/賈乞敗
■大盤 籌碼:三大法人籌碼分析圖/賈乞敗
■大盤 籌碼:Put/Call Ratio多空指標追蹤/賈乞敗
■外匯 籌碼:CFTC持倉報告-舊式
■終極 反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗 
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法意PHIGROUP

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留言列表 (24)

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  • zwh3021369m5
  • 大大辛苦了 謝謝分享
  • damu
  • 我計算的數據如下:
    2011/09/05,-6338
    2011/09/06,-7273
    2011/09/07,-8011
    2011/09/08,-5068
    2011/09/09,-5131
    2011/09/13,-7690
    中金所9/9以前只公布九月契約資料。但到9/13是九月十月契約合併公布。
    因為中金所好像是隨性的公佈次月契約未平倉資料(今年分別在6/14 7/13
    8/8 9/13合併公佈次月),照契約規格每個月的第三個星期五換倉(因此今
    年是6/17 7/15 8/19 9/16換倉),分別是在3, 2, 11, 3 天前合併公佈次
    月未平倉。
    有在關注的朋友去,會發現他的未平倉量在合併公布前後都有很大的差
    異,7 8 9月都有這種現象。
    推測是因為前十大未平倉交易人在換倉前三~五天就開始換倉,因此這個
    數據就會失真的很嚴重。
    這個問題都沒有人發現嗎?
  • zwh3021369m5
  • 謝謝大大的分享
  • zwh3021369m5
  • 謝謝大大的分享
  • 悄悄話
  • CCWONG4896
  • 空单少了很多.
  • q12161973
  • 謝謝大大的分享
  • zwh3021369m5
  • 謝謝大大的分享
  • zwh3021369m5
  • 謝謝大大的分享
  • damu
  • http://www.cffex.com.cn/fzjy/ccpm/
    12/12只公布12月。12/13公布12+1月。

    難道要把所有的次月都不累計??(那換倉影響要視而不見嗎?)

    我有寫程式去收集這個資料(從中金所第一天公布到今天),有興趣的網友
    可以一起來研究研究,看到底要怎麼克服這個失真的問題。
  • damu
  • 坦白講,我有用這個資料去下A50,有賺到錢。 但是失真問題很困擾我
    (因為賺的又吐回去了),現在已經停止執行這個資訊所作出的策略了。
  • zwh3021369m5
  • 謝謝大大的分享
  • yuchi521
  • to damu
    剛剛大致上去看了一下
    2011/12/13那天 有2張資料
    上面是201112月合約
    下面201201月合約
    好像有分開公布 ??

    你研究這?? 你在操作大陸期貨呀??
  • damu
  • 我操作新加坡的A50(IB代號 xina50),契約規模約25萬台幣,比小
    台還小。所以很適合籌碼面的波段操作。

    的確是分開公佈,但是他們爽什麼時候公布就什麼時候公布,會變成資料
    不連貫(你不曉得大額交易人到底是真的賣,還是賣近月買遠月)

    我之前的方法是把這個資料今天昨天相減,大於N值(買超)就隔日買進
    xina50,反之賣超小於N就賣出,設200美金停損,一天操作一次。九
    月以前是真的有賺,但是歐美股災後,這個指標就失真了,幾乎全吐回去了。

    至於這個N就自己回測吧,反正資料不正確(可能是他們的大額交易人參
    與的越來多,換倉的行為影響越變越大),怎麼測也沒用。
  • 減固定的值可能比較危險,畢竟市場不會一成不變。

    法意PHIGROUP 於 2011/12/16 15:01 回覆

  • marty1101
  • 請問一下版主, 這種圖是用哪個軟體作出來的? 我用Excel都無法把上證
    指數的資料加入在右軸耶!
  • EXCEL雙軸折線圖

    法意PHIGROUP 於 2012/04/20 23:03 回覆

  • marty1101
  • 溫爺爺溫情喊話,反彈的頭兩天, 空單量大減至5626, 隨後高檔震盪, 又
    加回10223, 暗示破底的機率又大增了? 2011/12/13~15這三天都是13000
    多口, 12/16減至9671, 這樣的變化可視為跌深反彈的信號?

    我將單一會員的留倉量分離出來, 這幾家的數據看起來較值得觀察, 但是
    還是看不出和指數有什麼關聯. 請教版主, 這樣看有意義嗎?
    0007-光大期货: 似乎是投機部位
    0109-银河期货: 似乎是官方部位
    0001-国泰君安: 好像和指數正相關
    0016-广发期货: 似乎是投機部位
  • marty1101
  • 2/8 13:40操盤手大單拉動前十大, 半小時內一次到位, 一口氣站上上升
    趨勢線也突破了下降趨勢線, 今天(2/9)高檔震盪, 下午續漲, 明天再維
    持一天就確立站穩了, 怪的是留倉量似乎沒有願意減少的現象, 是為了在
    底部買入的股票避險嗎? 等確定資金潮湧現才要回補嗎?
  • marty1101
  • 4/18 & 4/19 兩天都有六月留倉的資料, 不需加入嗎?
  • 前陣子已修正,多謝提醒

    法意PHIGROUP 於 2012/11/18 17:30 回覆

  • drewpandoefs
  • 很熱鬧的地方,互訪一下,增進感情!
    您不需要再每天很早起床去上班,馬路又塞車,
    上班又怕遲到被記過。
    您只需要跟我一樣,
    利用電腦上網在家工作您就可以取代白天的固定死薪水。
    信不信?秘密就在這裡
    只要一分鐘,填寫資料 http://ow.ly/eWykw
    這是證實非常成功的系统,20歲到70歲都可以。
    機會稍縱即逝~請把握住這班已經啟動的成功列車
    百分之百在家工作,不用推銷去賣東西,不需要學歷和技術證照
    x2725840
  • anil3386
  • 請問有網站可以查到滬深300類似台灣外資每日買賣超的資料嗎?
  • 悄悄話
  • marty1101
  • 一陣子沒來看, 賈大改的圖真是徹底解決了遠近月資料加總的問題, 三期
    的資料一眼望去一清二楚, 省去每日細算數據的麻煩.

    近來暗示看多的空單水位似乎有上升的趨勢, 以前說是6000以下就看多,
    現在不止了.

    12/24近17000的空單量, 今天12/25又硬是拉了地產股起來, 若下午沒否
    定早上的強拉, 今天空單留倉量應該是要減少了.
  • marty1101
  • 空單量的中立規模似乎成長到了15000, 跟總市值成比例嗎?
    習李上台後似乎換了操盤手, 法人已沒有內線.