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CFTC新式報告請看:外匯投資籌碼追蹤:CFTC持倉報告-新式 
說明:
1. 資料來源:http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm
2. CFTC報告公佈時間為美國東岸時間每週五下午15:30,為台灣時間星期六零晨3:30 or 4:30(美東冬令時間)。其公佈內容為星期二的持倉口數。
3. 左軸均為投機者(Non Commercial)口數,包含期貨口數及選擇權約當期貨口數;右軸均為CME期貨的價格。
4. 美元指數期貨隱含淨部位,將歐元、英鎊、日圓、澳幣、加幣、瑞郎的口數,按美元指數權重加權計算為美元指數期貨的口數。例如,假設1口歐元期貨合約規模等於2口美元指期貨合約規模,假設歐元部份:空單10000口,則視為10000*57.6%*2做多美元指數期貨的口數。其它外匯期貨也按下述美元指數組成比例按計算。
5. 日圓報價是CME的日圓期貨(右軸)。一般我們看到的報價是USDJPY,上漲代表日圓貶值,下跌代表日圓升值。但這裡選用的是日圓期貨,報價是JPYUSD,上漲代表日圓升值,下跌代表日圓貶值。圖形較直觀。
6. 美元指數組成比例:歐元:57.6% , 日圓13.6% , 英磅11.9% , 加幣9.1% , 瑞典克朗4.2% , 瑞郎3.6%
7. 本指標由法意研究部及程式交易叫阿程團隊共同研發。

歐元                        英鎊                    澳幣                                                              

日元                        加幣                     瑞郎  

延伸閱讀:
2012.02.24 CFTC投機者部位被公告,會讓這個指標失效嗎?/Job賈乞敗 
2012.02.21 CFTC投機者十年來在歐元期貨大賺約1200億台幣/Job賈乞敗-操作外匯應該要追蹤的重要指標 
2012.01.18 CFTC新式報告項目解釋()/賈乞敗指數型基金的影響與金融期貨交易者報告Current Traders in Financial Futures Reports
2012.01.17 CFTC新式報告項目解釋()/賈乞敗-Current Disaggregated Report 
2012.01.14 研究:只看CFTC持倉報告,外匯投資就能獲利/賈乞敗-新手必讀 
2012.01.12 特別的CFTC美元指數期貨隱含淨口數/賈乞敗-CFTC持倉報告 
2011.12.07 外匯存款戶請看過來!CFTC新舊報告皆有高度的參考性/賈乞敗-以歐元為例
2009.08.28 CFTC中英對照補充資料2/Job-再詳細說 
2009.08.26 CFTC投機者部位的進階解讀法/Job 
2009.08.27 CFTC中英對照補充資料1/Job
2009.03.23 國際期貨籌碼分析/Job-CFTC COTDailyFX投機情緒

 

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法意PHIGROUP

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留言列表 (5)

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  • Jerry Wang
  • 這項資訊本週應該尚未更新??
  • 科達
  • 我個人也有操作外匯期指, 目前很多期貨,投機者身影和影響漸增, 想請教一下操作上到底應該從基本面還是籌碼面來著手? 目前我是以研究基本面和技術分析為主,但是我知道籌碼面也很重要. 這些圖我沒看過,不過從交易者和走勢之間可以看到含有一些規律和意義無疑.
  • Jerry Wang
  • 美元指數淨部位=0 ??
  • Jerry Wang
  • 請問一下
    上週美元指數淨多單減少, 再觀察歐元部位/日圓/加幣/澳幣淨空單都減少, 瑞幣部位淨多單增加, 唯一淨空單增加只有英鎊, 如此計算後的美元指數隱含淨多單有可能如公布資料的增加嗎?
  • 你好:
    歐元空單非常多,占了隱含部位的80, 所以數據無誤經過驗證,歐元幾乎代表隱含美元的部位,而且在操作上的準確度也比較高,所以我們之後會去除掉隱含美元的部位,請主要參考歐元

    法小秘

    法意PHIGROUP 於 2015/05/07 09:00 回覆

  • Jerry Wang
  • 了解, 多謝!
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