我都說單邊，半年前許多程式交易者還沒被消滅的時候，追價型的策略單邊都會有3~5個tick的滑價，這數值太高。或許是太多人使用相同的策略。在雲端上交易似乎也不會有較好的改善。當然，如果可以用最好的主機和最好的專線當然會更好，不過滑價是交易資金規模擴大必然會遇到的問題。
這牽涉到胃納量的問題，
參數分散、時間分散、拆單、改限價單都是解決的方式，但也必須有所犧牲。
一旦資金擴大，必須放棄一些東西，參數分散要放棄能選擇最佳參數的機會，時間分散就會比較慢下單，比較慢下的價位會比較差，拆單是一樣的意思，改限價單就會有買不到的問題。總之，不管怎麼改，策略一定會比較差。
資金規模大還不能只單押一個策略，要很多的策略。雖然是程式交易，但還是需要愈來愈多的人去監控、去維護。人力的成本會很高。
所以策略不夠好，根本無法擴大規模。
雖然犧牲不少，但好處也不少，主要是效率的提升和風險的分散。效率提升是交易員專心研發策略，風控官控管風險，風控稽核人員監控及時下單情況，技術總監維運風控系統、資安總監控管網路安全、資料庫工程師維護資料庫。各司其職。
風險分散是各策略風險互相抵消、交易員不負責下單，所以不會有超額下單的問題，風控官決定交易員能使用多少風險，然後由風控稽人員負責執行。將風控、執行、策略分開的三權分立制度才能真正確保降低交易中的最大風險-人為因素。
阿程：
今日數據，十大法人台指期淨多單留倉-11183口；外資淨多單留倉-24053口。外資今日賣超台股大盤124.7億，成交金額834億，加權指數收在8960.76，下跌29.06點。
說明：
家族財富基金指標指標包含：Job指標、阿程盤中籌碼指標、長期籌碼指標、技術面指標，指數範圍約在-100%~+100%之間
風險聲明：本文僅供研究討論，投資者需自負風險。
■籌碼分析大全-領先大盤的不傳之秘■
■黑手指標:政府基金護盤指標-八大官銀券商買賣「總金額」
■黑手指標:八大官銀券商買賣排名-「個股」
■個股籌碼:外資投信合計個股買賣金額排名
■個股籌碼:推測外資借券還券個股金額排名
■反彈指標:大盤融資維持率、餘額增減/賈乞敗
■大盤籌碼:借券賣出餘額/賈乞敗
■大盤籌碼:十大惡人籌碼分析圖/賈乞敗
■大盤籌碼:三大法人籌碼分析圖/賈乞敗
■大盤籌碼:Put/Call Ratio多空指標追蹤/賈乞敗
■外匯籌碼:CFTC持倉報告-新式
■外匯籌碼:CFTC持倉報告-舊式
■中國籌碼:滬深300期貨十大會員持倉/賈乞敗
■終極反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗
■新聞追蹤:索羅斯/賈乞敗
■新聞追蹤:葛洛斯/賈乞敗
留言列表
