證交所經常更改資料格式,故更新此網頁需大量人力。

目前證交所有公司佈此資訊的圖形及資料,如欲繼續追蹤請自行上證交所觀看。

為維護更新資料品質,本人近期將刪減部份參考性較低,或者是無人觀看的資訊,故本資訊即日起,停止更新。

參考性較高的資訊再加上團隊研發的一些指標,即得出所謂的家族財富基金指標:http://phigroup.pixnet.net/blog/post/43856935

家族財富基金指標已運用在家族財富管理上並獲得良好成果,

信者得之。

Job

 

 

2015-01-28_094833

詳細解讀請見《籌碼分析卷2》 

圖一.上圖借券餘額圖:借券只是借來準備放空,並不一定要放空。一般來說,拿去放空的比例大約7~8成。

2015-01-28_094838                                                                                                  

圖二. 上圖借券賣出成交金額圖:
1. 
這是當日放空的金額,不是累計的。(雖然裡面包含了一些用來履約權證或轉換成ETF的股票,但我們仍認為這些股票大部份是作放空的用途。) 20億以上的放空金額要注意,可以配合外資期貨留倉做多空判斷。另外,當異常值出現時,可以配合:四.借券賣出個股排名:「 ■借券放空個股排名」』觀察主要借券賣出哪一支個股。
2. 
另外,網友不斷詢問的,這部份有沒有包括在三大法人買賣超金額中?答案是有的。
3. 
此圖的計算公式為:借券金額-還券金額+當日調整。證交所過去僅公佈借券,沒有公佈還券,使得買賣資訊不對稱。證交所自20123月開始公佈還券資料後,使得本圖更加有參考性。
4. 
理論上,上圖-圖二應該要等於下圖-圖三的變化量。這裡將證交所公佈的股數乘以收盤價計算為金額,金額較股數有參考性。故圖二和圖三兩者圖形會有些許差異,但不影響大局。
5.
正值代表借券賣出;負值代表還券。

2015-01-28_094843

圖三. 上圖累積借券賣出餘額圖:
1. 這是法人目前手上持有的借券放空總金額,這張圖最具參考性。這張圖得來不易,必須各別計算各股票的借券放空股數*股價再加總。
2. 歷史案例:2011年歐債危機,台股從8600暴跌至7100,在暴跌之前一個月,外資在幾天的時間內,借券賣出(放空)台股高達300億,當時累積借券賣出餘額才1400億。之後金管會使出禁空令,即使台股中間有展開一些反彈,但總額仍然不減。這也驗證了該新聞所說的,限制放空後,手上的空單會更珍貴。外資並沒有回補手上的空單。這些空單直到2011年12月才大量回補,台股也隨及止跌回升。

四.借券賣出個股排名連結: 借券放空個股排名
外資有內部消息,故能提早對某些個股大量的做空。這些個股經常是大型權值股,權值股下跌又會造成期貨殺盤。造成外資在借券放空及期貨作空雙賺的局面。對於股票交易人來說,這是一個值得參考的資訊。證交所2012年3月同公佈借券賣出(放空)及回補資訊。



重要補充:
早期證交所只有公佈借券賣出成交,沒有公佈還券,造成資料可信度較低。但還券資料大約從2012年3月開始公佈,使得資料參考性大為增加。投資人不僅可看到外資可能的放空標的,也可看到外資可能回補的標的。台灣的交易資訊愈來愈透明,甚至於超越美國許多,在這點要給「台灣證券交易所」一個掌聲。
--
---
珍惜生命,請勿借錢交易/賈乞敗-投資賠億元,夫妻摟2幼女燒炭,全家4

延伸閱讀
● 資金控管 
首部曲
a. 分析對帳單→P.026至P.085
b. 精算交易成本→P.088至P.114
c. 停損&停利→P.116至P.170
d. 投資策略與資產走勢模擬→P.172至P.189
e.剖析投資的問題→P.192至P.210

二部曲
f. 風險評估與策略→P.025至P.034
g. 加碼策略→P.025至P.076
h. 海龜交易系統解析→P.078至P.103

●交易心理→P.106至P.184
到哪裡找書?請至── 法意書城  PChome 商店街 

【暗黑操盤手的告白首部曲】【二部曲】讀者好評:

 「拜讀Job 賈乞敗大作後,現在只用總資金的15-20%投入,然後找MINI規格的,讓槓桿降到5倍以下,還有下單設停損(總資金的1-2%)。很神奇的事發生了,竟然可以開始出金了,真的不一樣了,感謝Job 賈乞敗。─start100 」
「賈大的模擬訓練程式很實用,讓我洗心革面從新做起,正努力捉住每次進場時機、停損的掌控及出場後賺賠率、勝率的feedback & feeling,難怪賈大說當初若先從事模擬訓練或許可少賠2000萬!這本書,真是讚!─a003815」
「以前常常有像是一口單賺300點當沖那天,接著四五天後輸光賺的情緒落差,永遠忘不掉!拜讀暗黑後,才知道怎麼算槓桿,才開始思考和學習怎麼佈局籌碼!─Antony Brus」
「首部曲看完了,彷彿身歷其境,依依的把過去犯下的錯誤現形了...心中還起了一些漣漪...彷彿像做錯事的小孩,在面對自己做錯的事一樣。─Canon Deng」
「看到第6章沒有一段是廢話,強而有力,言之有物,這2本果然是我要珍藏的好書。─蔡O霖」
「感謝法意Job大這本書,讓我對投資又有新的一番體認!─薛O政」
「收穫頗多,書中所提的交易經驗和停損和加碼真是棒!─黃O修」  
........
........

版面有限,眾多推薦及書中內容請見:http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16548047
【暗黑操盤手的告白首部曲】【二部曲】立即訂購:http://www.pcstore.com.tw/phigroup/M11654891.htm



另外,右下方有許多指標,歡迎大家加入我的最愛。

■黑手 指標:政府基金護盤指標-八大官銀券商買賣「總金額」
■ 黑手指標:八大官銀券商買賣排名-「個股」
■ 個股籌碼:外資投信合計個股買賣金額排名
■ 個股籌碼:推測外資借券還券個股金額排名
■反彈 指標:大盤融資維持率、餘額增減/賈乞敗
■大盤 籌碼:借券賣出餘額/賈乞敗
■大盤 籌碼:十大惡人籌碼分析圖/賈乞敗
■大盤 籌碼:三大法人籌碼分析圖/賈乞敗
■大盤 籌碼:Put/Call Ratio多空指標追蹤/賈乞敗
■ 外匯籌碼:CFTC持倉報告-新式
■外匯 籌碼:CFTC持倉報告-舊式
■中國 籌碼:滬深300期貨十大會員持倉/賈乞敗
■終極 反指標:摩台期貨散戶留倉單/賈乞敗
■新聞 追蹤:索羅斯/賈乞敗
■新聞 追蹤:葛洛斯/賈乞敗


創作者介紹
創作者 法意PHIGROUP 的頭像
法意PHIGROUP

法意PHIGROUP

法意PHIGROUP 發表在 痞客邦 留言(56) 人氣()


留言列表 (56)

發表留言
  • ooph2001
  • 辛苦了
  • aleck1230
  • Thanks,Job。新竹-小A
  • HWRY
  • 謝謝JOB大
  • k0931399439
  • 不錯...........推
  • aa2145kimo
  • 推這張圖~~

    謝謝jobs的整理^^

    這種整理如不是佛心來了, 根本不會公佈
  • lafd999
  • 感謝 Job 大辛苦整理 :-)
  • likesummer06
  • 請問第一張圖根第三張圖的意思我有一點不懂 第一章是借的餘額
    第三張是賣出的餘額 分別是什麼意思
  • yangstev
  • JOB大,辛苦了~
    我也在努力解析這個資料中~
  • Renzo0326
  • 謝謝 Job大大
  • aeson1983
  • 感謝Job大
    Job大的整理是我每天必看必推的!!!
  • a206275
  • 從資料來源細看劵空內容以臺灣50為主,寶金融其實是在空陸股~所以看來並沒
    有版大標題說的那末嚴重'大家参考
  • coolmen823
  • 法人會不會故意放假訊號~不然漲的這麼猛...
  • jung0914
  • thanks~~~
  • k0931399439
  • peace271
  • 感謝分享
  • JCJheng
  • 謝謝JOB大之分析!!
  • jung0914
  • thanks~~
  • libingnan93
  • 多謝JOB大整理分析,辛苦了。
  • 悄悄話
  • jung0914
  • thanks~~
  • hua3086641
  • 感謝分享~
  • mildred306
  • 很好,我幫你推一下
    奇摩搜索醉愛名牌or名牌醉愛,lv,LV2012展示,LV2012目錄,LV2012新款目錄展覽,GUCCI2012展示,GUCCI2012目錄,GUCCI2012新款目錄展覽,NIKE2012展示,NIKE2012目錄,NIKE2012新款目錄展覽,Adidas2012展示,Adidas2012目錄,Adidas
    2012新款目錄展覽,Chanel2012展示,Chanel2012目錄,Chanel2012新款目錄展覽,COACH2012展示,COACH2012目錄,COACH2012新款目錄展覽,Rolex2012展示,Rolex2012目錄,Rolex2012新款目錄展覽,Omega2012展示,Omega2012目錄,Omega2012新款目錄展覽,
    ,Panerai2012展示,Panerai2012目錄,Panerai2012新款目錄展覽,Cartier2012展示,Cartier2012目錄,Cartier2012新款目錄展覽,Longines2012展示,Longines2012目錄,Longines2012新款目錄展覽,勞力士2012展示,勞力士2012目錄,勞力士2012新款目錄展覽,LEVI'S牛仔褲2012展示,LEVI'S牛仔褲2012目錄,LEVI'S牛仔褲2012新款目錄展覽,
    ,2012展示,2012目錄,tiffany2012展示,tiffany2012目錄,tiffany2012新款目錄展覽,奇摩搜索醉愛名牌or名牌醉愛
    oy
  • p223000950
  • 這張圖怎麼判斷行情??我買的籌馬分析,沒有這張圖的解釋;而且老實說,看了還是依樣不知
    道怎麼判斷你剪貼的所有籌碼圖,部過,到是對這些東西,多少懂了一些
  • liamingtw
  • 幹!外資果然就是殺盤大黑手!有沒有人來管管外資!!
  • mvwxknugc
  • 路過灌灌水
  • mikeku23211
  • 不好意思,我想請問一下
    註2:「庫存異動」=「履約股數」+「還券股數」
    如果庫存異動數字為正的代表什麼?
    如果為負的代表還券那正的呢?我有點打結了.
  • calvinhorng
  • 0829 的第二張圖好像和第一章重複了。
  • 悄悄話
  • jmimjgrty
  • 大家好...
  • apa28825252
  • 之前仔細關注借券資料時、發現一個盲點,
    就是借券的金額會因為指數升、個股漲,而導致借券市值(金額)增加,
    即便當日法人沒有借券、甚至是小筆的還券動作都會導致借券金額不降反升,
    或許"借券張數"還是比較貼近法人實際的動作!
  • b8201040
  • 可是用張數 不同股價的股票有同樣影响力 差距更大 應該配合第二張图判讀比較準 因為是当日賣出價 代表法人借券先落袋的錢 第三張代表法人当天全部回補須付出的成本
  • b8201040
  • 請問借券賣出會列入法人券商個股買賣超的公告數字內嗎?
  • coolmen823
  • job大~由第3個圖來看這幾天的大跌,法人目前手上持有的借券放空總金額好像沒有之前大跌的多~是否表示跌
    勢有限?
  • coolmen823
  • job大~政府的限空令~會讓法人目前手上持有的借券放空總金額降到0嗎?還是只是虛晃一招~
  • mag32314509x
  • 版主大大 感恩您熱心提供寶貴資訊
    借劵賣出 三圖中 本來每天柱狀很明顯 (如六月二十四日 可以從圖面中
    明顯看出當天借劵賣出餘額近1640億的柱狀圖)
    然最近 柱狀圖縮的好小 看不出來到底是幾億
    拜託 您 可否請大大讓柱狀放大 或是 標明當日金額
    小妹妹 感恩無記
  • mag32314509x
  • 版主大大 感恩您熱心提供寶貴資訊
    借劵賣出 三圖中 本來每天柱狀很明顯 (如六月二十四日 可以從圖面中
    明顯看出當天借劵賣出餘額近1640億的柱狀圖)
    然最近 柱狀圖縮的好小 看不出來到底是幾億
    拜託 您 可否請大大讓柱狀放大 或是 標明當日金額
    小妹妹 感恩無記
  • kof0514
  • 虛心請教版大~~
    法人目前手上持有的借券放空總金額,必須各別計算各股票的借券放空股數*股價再加總,想請問股價是什麼時候為準?收盤
    價? 再來各股票的借券放空股數是依借券賣出餘額(股)的網站中所秀出的數據為準嗎?
  • hlc210000
  • 辛苦了
  • 悄悄話
  • coolba303
  • 大推
  • lsfxuoqh
  • 新年快樂
  • ywjggtt
  • 天天開心
  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • sunnyhsu2004
  • 我需要每日追蹤<借券放空固股排名>, 謝謝提供!
  • k1k2k3k4k2k1
  • 電視剛有在播,恩恩
    研究研究,看起來還有餘額的樣子
    明天還是先觀望巴@@
  • genta8998
  • 請教JOB大哥,第三張圖_借劵賣出餘額,好像從上上週左右開始就變得不一樣了....
    WHY ??? 是統計錯誤嗎 ?? 請查照!!!! 拜託!!
  • 證交所改資料格式。 修復中

    法意PHIGROUP 於 2012/06/23 11:15 回覆

  • 悄悄話
  • mom3312278jo
  • Job大
    能請您在圖上標示數值嗎?就像其他指標一樣
    我很想追蹤 拜託拜託
  • 好的,不過我分身乏術,給我幾天的時間吧…另外這個指標也到了要全面更新的時候了…到時你看了就知道^^/Job

    法意PHIGROUP 於 2012/10/05 08:51 回覆

  • 悄悄話
  • 悄悄話
  • 賴惠瑛
  • 辛苦了
  • 楊震涵
  • 在法意書城買了你的書兩本+籌碼分析
    但都沒回應出貨進度留言也都不回
  • 楊震涵
  • 已收到出貨不好意思打攪了,可以幫我刪除留言。
  • 楊震涵
  • 更正 上面是 已收到出貨進度回覆 不是已收到出貨
  • 楊震涵
  • 結果大概12/25就收到貨了
    打擾賈大深感抱歉
    看了賈大的書才知道自己那麼嫩

    希望賈大繼續幫大家更新
    感謝