法意PHIGROUP

這個月是盤整，波段輸是正常。在當沖策略尚未發展完成前，這是該輸的錢。

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獲利使人軟弱，虧損讓人堅強。這裡要長篇大論的來檢討，希望能對各位有些啟示。

這個月我是失心瘋了。不僅把槓桿調大，還開始手動下單，忘了之前下的決定。一路破線，我一路買了百口以上的put。如下圖：但10/20的長紅讓我完全棄守、忍痛平倉。但還好都平倉了…對於即將歸零的選擇權，可能很多人的想法就是擺著再賭賭看，但買進的理由消失時，應該要平倉。

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我覺得很好賺，不過我並沒有意識到我心裡產生了一些危險的想法。

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完全程式化後的效果還不錯，到目前為止，我的心智都還保持在正常的狀態。

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2010年7月績效：交易是過程，不是目的，總有一天，我會完全退出…

在這裡要對半年來的交易做個交代。

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這是我其中之一的程式。藍色箭頭是多單進場，紅色箭頭是空單進場。
紅虛線是虧損的交易，綠虛線是獲利的交易。

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上半圖是有換月價差修正的圖，下半圖是一般券商提供的未修正連續月圖形。

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滬深300期貨開了，這種走勢要賠錢真的很難。如果有管道的話，這是一定要做的商品。 不論如何，台灣的程式交易會愈來愈成熟，程式交易走向國際是遲早的事。

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這是最近半年的日K線，小白 點是我寫的指標。它會告訴我盤勢已經收斂到極致，可能即將發動。同樣的故事又發生了，每當這個時候就會聽到身邊的人說很難操做。這也是程式交易連虧的時候。但這是不可避免的，你不能要求沒有行情時還要獲利，那是很難的。所以我們才要投資組合，台灣沒有行情，其它市場總有行情吧…

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這是某支程式在2007/9~2009/3的績效，你敢用嗎？
最近接到幾個問題，相信各位版友會很有興趣，這代表現在市場的狀況。

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如果管理的資產過於龐大，對沖基金要想實現高於業內平均水準的回報率就越來越難了，對吧？

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「我會更注意風險控管，很諷刺的是：資金管理在數學上證明比買賣訊號重要，但處理上卻相對簡單」~~理察‧丹尼斯（Richard Dennis），

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