「我會更注意風險控管,很諷刺的是:資金管理在數學上證明比買賣訊號重要,但處理上卻相對簡單」~~理察‧丹尼斯(Richard Dennis),

-海龜的師父-丹尼斯在期貨市場大敗後,記者問他:如果再讓你重來一次,你會怎麼做?他回答了上述那句話。


如果要把我的操作化為2個字,我會說是「停損」。也可以用小賠大賺來說。

如果說我有什麼秘訣的話,那就是我對於停損的信仰之深。

我可以用100個不同的方式來詮釋停損。

在交易之外的人生,我的信仰也是停損。


或許大部份的人會認為,如果我們不能先找到一個可以獲利的進場方式、一個有優勢的進場方式,怎麼可能能夠獲利呢?

但我要告訴各位的是:

「停損本身就是獲利。」
........

而且停損是所有交易的前提

所有的想法都必須經過反覆辦證,必須有證據證明。不容許一絲的矛盾存在。

偏激嗎?一點也不…

請讓我引用阿特拉斯聳聳肩第一部-絕不矛盾中的一句話:

「就生命的本質與定義,矛盾必然不存在。如果矛盾存在,請檢視你的前提,必然有一個發生了錯誤。」


每天買進會賺錢嗎?

設定
一. 每天開盤價買進,收盤價平倉,一口大台。2002~2009年。
二. 停損40點。
三. 不考慮手續費。

績效:




解讀:
在不考慮交易成本的前提下,嚴設停損,平均每次出手可賺821元,約為4點。

這裡,會有人說:如果考慮了交易成本,就會變成虧損。但先別那麼急,交易成本是最後才要考慮的事。

我在乎的是停損所帶給我的優勢。平均每次出手,我都可以多4點的優勢,戴子郎看了,應該也會偷笑吧?


每天放空會賺錢嗎?

設定:
一. 每天開盤價「放空」,收盤價平倉,一口大台。
二. 停損40點。
三. 不考慮手續費。

績效:




解讀:
每天放空加停損平均每次出手獲利621元。
在嚴設停損的情況下,每天買進會賺錢,每天放空也會賺錢。這麼好康的事,也只有停損能做到了。


請問大家一個問題:


把這兩個策略合在一起,會變成什麼呢?





設定:
一. 每天以開盤價為準,開盤價+40點以上買進,開盤價-40點以下放空,收盤價平倉,一口大台。
二. 不考慮手續費。

績效:




我忘了是在哪看到的?把這兩個策略合在一起,會變成突破策略。

解讀:
嗯…平均每次出手會賺1645元,約8點。
一個賺錢的策略就呼之欲出了。就算把交易成本設到1000元,還是會賺錢。事實上不論任何策略,只要加了停損,績效都能變好10~20%以上。




那把突破策略再設一次停損,結果會如何呢?
設定:
一. 每天以開盤價為準,開盤價+40點以上買進,開盤價-40點以下放空,收盤價平倉,一口大台。
二. 停損40點
三. 不考慮手續費。

績效:





解讀:
平均每次出手獲利仍為8點,但各項績效大為提升。尤其是連虧大幅下降、平均獲利/虧損比、獲利因子大幅提升。將令人的神經安定不少。


就目前為止,我們還沒有用到任何指標,如果你用了指標,但績效沒有這個比較好,我建議回到交易的源頭,重新思考。       



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