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現在的我已對最佳化沒有興趣,我幾乎不使用這個功能。程式碼寫出來後,我不太看績效表。我會把比較多的時間放在觀察進出場點位。或是用”print”指令來觀察指標、市場部位的變化。我比較在意的是進出場點是合理。和思考這樣的邏輯能不能在市場上得到穩定的獲利。

合理指的是:是否有符合某種原理?是否能說服自己?是否符合人性?

這是個充斥在程式交易界中的想法:

「原理應該要愈簡單愈好」

但許多人會誤解為:(這算不算觀念被偷換了?)

「好的程式碼應該要愈短愈好』

當大家都認為程式碼要愈短愈好時,我就認為這是件錯誤的事。

苑舉正教授在演講中提出金融市場的致勝要素是:「識曾相似,但與眾不同。」
http://www.wretch.cc/blog/phigroup/16235076
我在程式交易中要提出的則是:「原理要簡單,但考量要周延。」


例如很多人只用一條均線做交易,夠簡單了吧?

「原理」是賺趨勢的錢。

「做法」是收盤價突破均線做多;收盤價跌破均線放空。

於是程式碼2行就寫完了。

但考量周不周延呢?

當然不。

舉個例子:
一.我們說站上月線要做多,但隔天向上跳高300點,要不要追呢?如果我們平均出手一次是獲利50點。跳高300點是放空比較有利,還是做多?

二.我們的邏輯是收盤價站上均線,意思是要等收盤價出現才能決策。如果這根k線漲了300點,拉出一根超長紅棒。要不要做多呢?

雖然都是突破做多,但漲50點和漲300點應該用同一個方法處理嗎?當你人真的坐在電腦前面時,真的會按照訊號做嗎?

三.最佳化的結果:我們發現一個長線留倉策略,停損設20點賺的錢最多,應不應該用呢?

大家可以想想看…


只有一條均線,很難適應所有的環境。雖然我相信,在新興市場等不穩定的單一商品中,均線是可以獲利的。但這比較適合粗耕型農業,如果地小的話,精耕型農業會比較適合。


用一條均線打天下是粗耕型農業,交易原理簡單,但邏輯不周延

那有沒有交易原理要簡單,邏輯也周延的均線策略呢?或許葛蘭碧八大法則就是很好的例子。

交易,應該要考量到各種不同的情況。

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