這裡借用法意聯盟-程式交易叫阿程的實際交易圖形。這個商品是中金所滬深300指數期貨的5分K線,一個小時內跌掉了過去4、5天的漲幅。藍色向上箭頭是買進,紅色向下箭頭是放空,白色箭頭則是平倉出場。紅色虛線是賠錢的交易,綠色虛線是賺錢的交易。這種行情對程式交易來說,簡直是送分題。

3/14溫家寶發表了談話,說要打房,指數期貨從最高2700點,一個小時暴跌到最低2600點。這相當於台指期從8000點一小時內暴跌到7700點,如果這種走勢出現在台灣的話,號子裡應該會有很多人會被抬去醫院。事實上溫家寶說了什麼完全不重要,因為新興市場期貨經常會出現這種走勢。甚至不需要任何原因就可以出現這種走勢。

這只是一個極為簡單的順勢策略,跟折凳一樣,隨處可見。但我會跟大家說,選擇市場比選擇策略更重要。即使你有再強的策略,遇到台灣2005~2006年的牛皮行情,你什麼也賺不到。

新興期貨市場有其巨大的利潤,我們的獲利來自紀律的堅持與別人的錯誤。

有趣,有趣。

這可以用簡單卻深刻的一句話來說明,有一位對岸期貨商的總經理跟我說,他們請客戶作期貨至少要用2口的錢玩一口,但他的客戶總說:「不要,給我全下!不是我的,就是他的。」

好一句:『不是我的,就是他的!』,難怪對岸的趨勢這麼大。

這就是我們的利潤來源。




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中金所的滬深300指數期貨的交易量有95%以上是散戶。成交口數是留倉口數的7倍,而台指期只有40%是散戶,成交口數不到留倉口數的2倍。

在台灣,我都拿武士刀出去砍人,但法人卻是拿機關槍。到大陸,大家都打赤膊,我只要拿菜刀就贏了。

有人會抱怨,你寫這個做什麼,我們又不能交易滬深300指數期貨。

不,我很早就寫過滬深300期貨的替代品:新加坡期交所的A50指數期貨:

2011.12.14 投資中概股的領先指標-中金所十大券商持倉圖/賈乞敗-手上有遠百、藍天、潤泰全、潤泰新等中概股的人必看

A50在台灣的各大期貨商都能下單。請看下圖,我們來看3/14那天--溫家寶說要打房那天--A50的走勢。其實和滬深300的走勢差不了多少。除此之外,A50的收盤時間和摩台期一樣,收盤時間是零晨2點。而滬深300期貨的收盤時間是15:15,相較之下,A50期貨的交易時間長多了,更增加了避險的吸引力。另一點有趣的地方是,滬深300期貨的開盤時間是9:15,而新加坡的A50期貨開盤時間是9:00,硬是比滬深300期貨早了15分鐘,這分明是在玩中金所。


被各國期交所視為眼中釘的新加坡交易所(SGX),卻是期貨交易人的福音。拜SGX 之賜,我們才能交易大陸和印度的指數期貨。

如下圖,我們附上滬深300期貨3/14的5分線以供對照:


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