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延續前次專訪內容,期貨中國10、您是否在不斷研發新策略?新策略的靈感來源主要有哪些?

阿程:
市場會改變,策略必然也要跟著改變,這就是交易員的價值。我們給團隊交易員很大的個人時間,就像3M一樣,他們把每個星期五訂為員工的自由時間,員工想做什麼就做什麼,許多偉大的產品就從這裡產生。研發策略需要時間,但研發厲害的策略需要創意。但創意是”魔島理論”,你千方百計的找時總找不到,但驀然回首,那人卻在,燈火闌珊處。我很建議適度的放鬆,運動很好,常常就在這時候靈光一閃,我們就是靠著那偶爾閃爍的靈光獲利。
我們會閱讀大量的海外書籍,以及國內外的的相關論壇,例如TradeStation論壇,上面有許多討論的策略最新概念。當然,不會是一個人做,所以我們會有討論會,每個人會分享他讀的書,或對於交易技術的想法。相互激蕩還是比較好的。
另外和大陸期貨界的高手和業界先進接觸也給我們很多想法,不一定想出的是直接相關的策略,但激蕩了總會有火花產生。
總之,交易者不能悶著頭交易,一定要走出來看世界,我們覺得人生經驗和交易績效是呈正比的。

期貨中國11、您是否認同策略不斷新陳代謝的模式?為什麼?

阿程:
有一種程序交易的模式是“移動窗格”,例如我固定最佳化過去1年的參數,來適應未來1個月的走勢。但我們認為這是over-fitting(過度最佳化)。其實某些人工智慧的做法也是這樣,它會不斷分析最適合的參數,但對我們來說,那是過度最佳化中的過度最佳化。
沒有可以永遠獲利的策略,所以策略一定會變,但總不能天天變,天天改變的話就不叫程序交易了,那是主觀交易。做出了策略,必需要相信它,其實很多人不相信自己的策略,那還是無法獲利的,即使是獲利的策略,也可能會因為人為因素而停止。說到底,跟主觀交易一樣,心理素質還是最後決定贏虧的因素。

阿程:
今日數據,土洋同步持有空單,十大法人台指期淨空單留倉6023口,較前一日增加34口;外資淨空單留倉16397口,較前一日增加3386口。外資今日賣超台股40.1億,成交金額715億,加權指數收在7900.21,下跌24.79點。

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阿程:
Job指標: 多
阿程盤中籌碼: 多
長期籌碼: 空
技術面: 空
------------------------------------- 
團隊綜合多空指數: 25%

(指數範圍約在-100%~+100%之間)


風險聲明:本文僅供研究討論,投資者需自負風險。



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