這是給不做程式交易的人看的程式交易文。程式交易也可以很好看。確實,程式交易也可以很曲折、很戲劇、很虛無、很沉重、很有趣也很痛苦。輕輕鬆鬆地看程式交易文,法意是首選。其實,程式交易也可以輕鬆讀…你看的懂的!
一般市場定義KD的用法為:70以上為高檔區,若在高檔區出現「9日K值跌破9日D 值」,則為賣出訊號,若在低檔區,在30以下,若形成「9日K值向上突破9日D 值」,則是買進訊號。
(一般坊間用法是80為高檔,20為低檔,但這樣訊號會少的可憐,改成70、30才有訊號)
最上方的圖為KD策略買賣訊號示意圖
接下來我們看損益時,先不考慮手續費和稅,這樣才能看出策略本身最原始的效果。
圖3.1 一般KD策略損益圖:1口大台,1998.7.22~2009.4.16(不考慮手續費、稅)
答案很明顯,十年來以一口大台使用上述的KD策略會損失超過台幣100萬。
為何會造成巨大的虧損呢?原因很簡單,因為上述的KD策略是不完整的進出場策略。既沒有提到停損,也未提及KD鈍化時的因應之道,於是鈍化時會發生大賠。
如果我們將策略修正為:
K、D線的黃金交叉買進,K、D線死亡交叉賣出
圖3.2 K、D線的黃金交叉買進,K、D線死亡交叉賣出,1口大台,1998.7.22~2009.4.16(不考慮手續費、稅)
這連想都不用想,K線和D線會不斷地來回交叉,必然會造成過度交易。
或許有聰明的讀者會想到,這個賠大錢的策略太棒了,只要我們反著做可以賺大錢了。但別忘了,我們與過度交易的人對作,我們仍然是過度交易,考慮手續費後,雖然反著做會賺些小錢,但這實在沒什麼道理。
所以,電視上的老師用傳統的方式講KD,跟著他們做股票,必死無疑。
那麼,KD應該怎麼做才會賺錢呢?
我想了一個策略…
待續…
(P.S 法意程式交易+
http://www.wretch.cc/blog/phigroup&category_id=12780111接下來會帶著你破除許多技術分析的迷思,請這把這個專區加進我的最愛!)
程式交易-延伸閱讀
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- Aug 01 Sat 2009 07:16
程式交易也可以很簡單/Job-KD能不能賺錢?
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