法意PHIGROUP

接下來，我們試試另一個策略：
K線向上突破70則做多，跌破70則做空。
K線向下跌破30則做空，突破30則做多。

如上圖：K線向上突破70則買進，跌破70則賣出。K線向下跌破30則放空，突破30則做多。一口大台，1998.7.22～2009.4.16(不考慮手續費、稅)


結果這個策略一口大台可以賺到180萬。和之前原始的kd策略，一來一往，一口大台就差了280萬。

為什麼這個策略這麼訂呢？K線向上突破70則買進，K線向下跌破30則放空，則我們可以賺到高檔鈍化和低檔鈍化的錢。K線跌破70則賣出，K線突破30則做多。則我們又可以賺到擺盪的錢。


我檢查過了，如果把這個策略拆成2塊，一塊專做鈍化的大行情；一塊專做擺盪，則兩邊都賺錢。

這就是程式交易的好處，可以輕易的驗證策略是否能賺錢。就算不能賺，也可以立即的修正為賺錢的策略


這雖然是個粗糙的策略原型，沒經過最佳化及任何修改，只是個想法，但似乎開啟了什麼？？

因為這是「程式交易人」的夢想，希望能在擺盪時賺到來來回回的錢。但又希望大波段時狠狠撈一筆。



但是，這樣你就滿足了嗎？

待續…




(P.S  法意程式交易+
http://www.wretch.cc/blog/phigroup&category_id=12780111接下來會帶著你破除許多技術分析的迷思，請這把這個專區加進我的最愛！)



程式交易-延伸閱讀
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2009.05.13 程式交易：Back Adjusted的Q&A/Job-回stockqqq的好問題 
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
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2009.05.04 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例