10.1 第七屆全中國交易大賽冠軍團隊訪問-參賽賬戶的主要操作策略/Job賈乞敗、程式交易叫阿程團隊 @ 法意PHIGROUP

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採訪：期貨日報總編
言程序交易團隊在程序化組獲得冠軍，比賽中其參賽賬戶淨值得分及回撤率得分均很高，其賬戶在風險控制方面表現優異，作為本次採訪亮點。

1、大賽期間，參賽賬戶的主要操作策略？操作的思想？
每天的盤勢不同，有時是順勢盤，有時是逆勢盤，要想辦法找到其中的邏輯。順勢盤通常伴隨著倉新高新低，逆勢盤則常在前幾日的區間內波動。不利的盤勢必須少出手，小輸就是贏。有利的盤勢應該要大贏，該賺而不賺就是輸。

我們是程序交易，程序交易的原理是統計過去的資料，從中找出不斷重覆的現象來交易。例如在創新高新低時，總會有一小段的順勢獲利機會，當我們有這個想法時，我們會用過去的資料來做驗證，如果過去能用這樣的方法來獲利，或許未來也會有這樣的現象重覆出現。

我們用蒙地卡羅模擬，想要有穩定的績效有三個要素：第一．最重要的是勝率，第二．是報酬/風險比，即平均賺/平均賠的比例。對於許多極短線的交易者來說，勝率最好能在60%~70%以上，另外止損一定要夠小。第三．一定要非常明白自己的成本在哪裡？一定要有把握才能出手。大家經常對期貨商手續費、期交所費用斤斤計較，但大家卻忽略了滑點。股指期貨的成交量80萬~100萬手，但留倉僅不到1/10，這是世上少有的，短線交易者遠大於長線交易者，這代表著滑點必然很大。我們在考量交易成本時，也會把滑點的因素考量進去。如果在嚴格的條件下交易，策略都還能獲利，那麼在實際下單時不會讓失望。

待續...........

阿程：
今日數據，十大法人台指期淨多單留倉3124口；外資淨多單留倉2913口。外資今日賣超台股25億，成交金額667億，加權指數收在8187.02，上漲13.15點。