法意PHIGROUP

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原本十月應該迎來的, 是基本面與營收財報的行情。

特別是搭配今年十一月的選舉，執政一方應該要拉個好彩頭幫選情讚聲。

奇怪的是，怎麼看台股在九千五百點那邊已經做了個頭，一路下殺八九百點！

這......就是標準的籌碼面主宰! 外資籌碼抽離後的結果。

目前的盤勢正好呼應到上一篇提的:

追法人需要搭配加權指數的某些均線在做黃金交叉或死亡交叉,

現在台灣加權指數上, 有均線在黃金交叉嗎?

別說黃金了, 都是剛歷經食安風暴後的死亡交叉還呈空頭排列!

所以, 追籌碼的投資者能進場嗎? 會進場嗎? 答案不言而喻。

追籌碼本身的邏輯就是希望借助大的力量，來增加自己的勝率。

簡單說，就是順勢而為。

如果各位徹悟這個道理，這波行情絕對躲的掉，並且銀彈滿滿的在等待買點。

如今市場已經做我們最好的導師，遵守黃金或死亡交叉前提下，做籌碼追蹤，

則，你必定持盈保泰。

因為，不管主力法人怎麼閃避我們的追蹤，還是會希望順勢而為。

指數會摜到多少，會跌破多少支撐線？我不知道，也不該知道！

如果跟你們說了一個概數，那不是我腦子有問題，就是我是騙子，

再不然，就是身擁內線，在等金管會請我去說明的傢伙。

可惜，我們團隊僅是會處理大數據，還有量化技術可與華爾街匹敵的投資部門，

所以，我們遵照邏輯擬定策略模型，利用市場與時間驗證模型，

最後，遵照這些策略加以程式自動交易。

本周，順著上篇介紹的三大法人籌碼追蹤策略，

來介紹主力策略。

追蹤主力大戶，其實沒有比自營商好跟到哪裡，

但是, 他們真的都有些奇妙的靈感可以讓他們比較靠近公司的經營狀況！

市面上能找到介紹追主力籌碼的方式，

應該是所有已知策略中最少的(除了索羅斯的反射理論)。

這裡，一樣幫大家做初步的整理如下：

大戶主力都偷偷吃貨，最喜歡法人持股比率低與融資卷比例低的標的，

總資產最好低於50億，且之前盤整了一段時間(半年)

然後忽然爆量拉長紅，搭配消息面做多，小則漲20%, 多則20倍都有,

是主力拉抬的飆股模式!

事實上, 光用這些條件來做歷史回測,

會得到虧損的結果, 如此悽慘與破壞心情的圖就不顯示在這裡給大家看了!

(想破壞心情, 拉最近台股走勢圖來看就行了!)

看到這裡應該有聰明的讀者會想:

如果搭配均線的黃金交叉, 獲利如何呢?

是的, 如果你這樣思考, 那我們就是英雄所見略同!

我用了週期更短(比較於追法人)的均線黃金交叉, 讓這個追主力籌碼變成一個賺錢的策略!

結果如下圖:

各位應該看得出來, 這是個賺錢豐厚的策略,

只是風險/投報率太大, 這樣的策略執行起來, 會有一段很長的痛苦期,

像是從2010年年中開始, 歷經了半年跌掉200%的時期,

就算是神人也無法承受得住這樣的衝擊!

不過, 如果是多重複合策略下, 就可以在追主力籌碼上設定一個失效的出清點,

舉例如設定20%停損, 停損後仍繼續追蹤績效,

直到績效相對的漲幅過20%之後再啟用。

策略與方法是死的, 聰明的我們是活的，

如何正確靈用手上的工具創造最大利益，就看各位的應用了。

這樣一來，追籌碼策略就全部介紹完畢，

之後本來要繼續介紹索羅斯的反射理論，但是這東西拉拉雜雜的很複雜，

當初要將之定量化花了很多時間，也做了很多假設，

建議各位如果真想了解, 可以直接看他的著作"金融煉金術"之後, 我們可以再慢慢討論。 

簡單說是基於人為的偏見心理與基本面的關係，然後找出其中的相干性，

獲利很驚人，索羅斯平均年績效3x%是的確可以達到的!

詳細寫完大家應該都睡光了, 而且看完也是肯定不知道怎麼用來選股！

這裡稍稍微提到是為了介紹給各位，知道有這種投資法，

不吹牛的，在文末我也提供回測數據給各位參考。

所以整個程式交易量化策略的介紹就到此告一段落。

今後有行情或是時機對的時候，再跟大家聊一些克服操作心魔的方式，

(因為多數投資人不是用程式交易, 多半是手動交易)

與利用我們先前介紹的策略所選出的一些範例股票or產業,

希望大家先行消化之前的文章, 才方便之後介紹的順暢度，

也祝大家都能找到自己的投資聖杯！

附圖，反射理論回測績效：