連續虧損是程式交易的宿命嗎?即使是主觀交易,每次想了一個新策略之後,總是一下單就開始連續虧損。算一算,長期下來,這些虧損應該有數百萬元。即使是試單,成本也不該如此高。

一下單就連虧,履試不爽。

我們先不討論為什麼一開始下單就連續虧損的原因。我們直接站在這個原因前面並終止它。

首先,先參考海龜交易法則的資金控管法:
2008.04.28 海龜交易系統與董銓通道/Job選
『調整交易規模

有時候,市場會好多個月沒有趨勢。在這些時候,帳戶淨值有可能損失一個很大的百分比。
在大幅獲利的交易結束後,你可能會想增加用於計算市場規模的淨值規模。
海龜不使用以起始淨值為基礎的、連續結算的標準帳戶進行交易。我們得到一個起始淨值為零、有明確的帳戶規模的虛擬帳戶。例如,1983年2月,當我們首次開始交易時,很多海龜得到100萬美元的虛擬帳戶規模。然後,這個帳戶規模在每年年初進行調整。根據裏克主觀判斷交易員的成功與否,對帳戶規模進行上下調整。規模的增大或減小一般近似地反映了該帳戶前一年運做的獲利或虧損的增加。
每當原始帳戶虧損10%時,海龜就得到指示,將虛擬帳戶的規模減小20%。因此,如果某個交易100萬美元帳戶的海龜曾經虧損10%即10萬美元,那麼,我們就開始交易好象只有80萬美元的帳戶,直到我們達到每年的起始淨值為止。如果我們再虧損10%(80萬的10%即8萬美元,總虧損為18萬美元),我們就要再減小虛擬帳戶規模為64萬美元的帳戶規模的20%。
隨著帳戶的增長或下降,對於減小或增大淨值還有別的或許更好的策略。這些就是海龜所用的法則。』

海龜交易法則的資金控管法是在虧損時不斷將資金規模縮小,但這並沒有終止連續虧損。

我想的方法很簡單,一旦第一筆交易虧損,就該停止下單。直到策略證明它自己有能力-績效創新高為止,我們才繼續下單。

第一筆就虧損,絕對不是好兆頭。

如果前三筆賺錢,那更可怕,因為我也有很多策略是前三筆賺錢,但之後的20筆都是虧損。

總之,這個策略一旦賠錢,我會建議立即終止這個策略,直到它的績效創新高為止。

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