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做程式交易的最希望每年每季每月都賺錢,因為如果當時我用這套程式,現在早就賺爆。
『我找到聖杯了』
這是初學者最容易發現的程式。

但實戰後還能每月賺錢的(每季賺錢就不錯了)實在少之又少。最常看的到的是不用幾個禮拜績效就”急墬”,或是突破自己歷史回測的連續最大損失。
『最漂亮的線型,都在回測中』
這是初學者最容易得到的結果。

接著開始懷疑自己的程式,有時換換參數,有時手賤先停損,甚至轉單,更扯的亂加碼,想把輸的一次贏回,結果是賠了一堆冤旺錢,自己該賺的沒賺到,回頭想當初入若跟著程式指令下單就不用賠那麼多。
『按!!靠北邊、靠搖籃、早知道當初就跟…』
這是初學者最容易擁有的回憶。

綜合上述要做程式交易,需有以下觀念
1. 程式交易是在賺最簡單的錢,既然是賺簡單錢,程式架構就要夠簡單。
2. 含有多個以上參數的程式不要用,不同邏輯、分散市場才有用。
3. 不要用槓桿,對程式要有信賴感。
4. 要拿閒錢活用程式。

聖杯存不存在我們不知道
但是即是你擁有聖杯,沒有用對方法或市場還是沒用

我之所以這麼寫是因為我曾遇過許多稱為程式交易高手的人
他們總是把自己的程式鎖成黑盒子高價售人
我曾經把在外匯市場上辛苦得到錢拿去試這些程式
結果一試

績效就急墜…


後來自己寫了一個自認為完全不同於市場一般邏輯的程式,不用槓桿一年就有50%的報酬
結果一試

績效還是急墜…

這只親身試過的人,才能體會到那種驚奇感

為什麼原本看來萬無一失的方法突然失效呢?



原因為何呢?

如果有學過工程數學的人都知道傅利葉方程式,只要參數夠多,你就可以擬合出任何曲線
當你用了愈多參數,你就會發現你能夠買在低點,賣在高點
但事實上那都只是精神上的自慰:「我找到聖盃了!」


最大得陷阱在於,你只會找到最賺錢的程式
但這也意味著:未來的績效不會比這更好了

我曾寫過一篇文章:重劍無鋒,大巧不工。正是在述說這個道理。


程式交易,要賺的就是抓大波動的錢,和停損的錢,

而最吸引人的地方在於,你能夠得到很多時間,只要你不太貪心的話。

即使你沒有擁有聖杯,可是你善用停損或者資產分配來創造良好績效

在他人眼中你就是擁有"聖杯"


僅管是很簡單的道理,但我還是花了百萬以上的資金才學到

史瓦格期貨技術分析說的沒錯,只要你在市場上活的夠久,遲早會犯完所有的錯。




下篇我會寫,我心中程式交易的秘密

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