法意PHIGROUP

前幾天新聞提到台股留下長達90點的下影線，告訴大家有支撐，這是真的嗎？每當股市下跌時，在網路上也常看到這樣的報導：
台股大洗三溫暖，早盤暴跌逾百點，終場以小漲作收，留下129點的長下影線。XX投信表示，台股在創下今年單月最大跌幅後，日前的下影線顯示跌深買盤出籠，預期XXXX點會是強力支撐。

於是我們可以用簡單的程式交易軟體Multicharts來驗證。設定的條件如下：

一．2002年至今，日K線，手續費單邊500元，大台一口。
二．當今日下影線大於x點立即買進。
三．停損點為下影線的最低點。
四．沒有停損的話，則持有n天。


上圖最佳化3D立體圖解讀：橫軸：即為下影線大於x點收盤買進，縱軸：為淨利，至於深度：持有n天，看起來影響不大，可以忽略。

在淨利為0的地方有一個藍色的水平面，在水平面以下的參數虧損。水平面以上的參數獲利。

看起來，只有下影線20點或80點的情況下(見橫軸)買進才能獲利，至於持有幾天(深度)則不是重點。

想想，如果在80點的下影線發生是買進，為何100點以上不能獲利？可見這完全是一個巧合。這是不能使用的策略。

那麼，為何大於20點的下影線買進會獲利呢？我的解讀是，長期台股仍是上漲趨勢，當做多的策略傾向於留倉時，策略都會獲利。並不是這個參數準，而是這個參數傾向於留在市場上，這是市場的特性。

這裡要提到一個容易忽略的邏輯問題：
究竟是因為下影線，所以反彈；
還是因為反彈，所以出現下影線？

讀者可以看看以下範例，我相信大家心中會出現答案。

一路向下的案例：





反彈的案例：
 
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