前幾天新聞提到台股留下長達90點的下影線,告訴大家有支撐,這是真的嗎?每當股市下跌時,在網路上也常看到這樣的報導:
台股大洗三溫暖,早盤暴跌逾百點,終場以小漲作收,留下129點的長下影線。XX投信表示,台股在創下今年單月最大跌幅後,日前的下影線顯示跌深買盤出籠,預期XXXX點會是強力支撐。

於是我們可以用簡單的程式交易軟體Multicharts來驗證。設定的條件如下:

一.2002年至今,日K線,手續費單邊500元,大台一口。
二.當今日下影線大於x點立即買進。
三.停損點為下影線的最低點。
四.沒有停損的話,則持有n天。


上圖最佳化3D立體圖解讀:橫軸:即為下影線大於x點收盤買進,縱軸:為淨利,至於深度:持有n天,看起來影響不大,可以忽略。

在淨利為0的地方有一個藍色的水平面,在水平面以下的參數虧損。水平面以上的參數獲利。

看起來,只有下影線20點或80點的情況下(見橫軸)買進才能獲利,至於持有幾天(深度)則不是重點。

想想,如果在80點的下影線發生是買進,為何100點以上不能獲利?可見這完全是一個巧合。這是不能使用的策略。

那麼,為何大於20點的下影線買進會獲利呢?我的解讀是,長期台股仍是上漲趨勢,當做多的策略傾向於留倉時,策略都會獲利。並不是這個參數準,而是這個參數傾向於留在市場上,這是市場的特性。

這裡要提到一個容易忽略的邏輯問題:
究竟是因為下影線,所以反彈;
還是因為反彈,所以出現下影線?

讀者可以看看以下範例,我相信大家心中會出現答案。

一路向下的案例:





反彈的案例:
 
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Multicharts 程式交易+(58)
程式交易叫阿程團隊_法意聯盟


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