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五月全球股市下跌，整體來看所有策略的避險基金表現都優於SP500，其中放空型的策略獲利最多，股票市場中裡也有小幅的正報酬。全球宏觀表現第三。
John Paulson的Paulson&Co旗下的杠杆刑基金Paulson Advantage Fund在截至今年5月21日的一個月內也下跌6.9%，今年以來虧損達3.3%。
從今年到五月份的績效來看，整體績效表現都優於SP500。但是5月份的下跌使得Q1優越績效都吐回去了。新興市場、幣險基金組合基金（FOF），宏觀對沖等策略平均今年以來都變成負報酬。與市場相關性低的策略如市場中性，事件驅動，相對價值等表現較好，不良債券/企業重組策略也有不錯的表現。
根據巴克萊的調查，避險基金基金整體依然保持較低的市場曝露度，顯示對未來的謹慎態度以及較低的風險偏好。
超過一半的避險基金經理人看空美國股市，只有15%認為看好未來。
有46%的基金經理認為歐盟以及IMF在5月10日公佈的救援計畫將對歐洲經濟的長期發展產生負面影響。只有27%的基金經理認為該計畫對歐洲經濟的長期影響是有利的。
4月份避險基金資金流向整體市流出的，主要是受到歐債危機的影響。資金撤出方向性的投資策略，轉進組合式避險基金。
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