法意PHIGROUP

利用大盤籌碼+程式交易=打遍天下無敵手。

說好的歐債危機沒來，反而是索羅斯這幫喊空歐洲的人開始買進歐元資產，歐元區也開始反彈向上。台股的金融才子陳冲接任行政院長，新任財經內閣讓台股走出了一波紅包行情。究竟紅包行情的幕後黑手是誰？

是政府基金、外資、陸資，還是索羅斯那幫人？

說外資會影響台股走勢。不如說他們已經預知了台股後勢。在期交所的「外資」分類早已稍稍改成「外資及陸資」，這代表了外資不再只有歐美等大型機構，更包含了對岸的資金。

這裡所說，能預知後勢的外資，並非我們一般認為的國外共同基金。因為這些共同基金對於走勢沒有太大看法，也無意影響台股走勢。他們的普世卻奇怪邏輯是：如果大盤跌，只要我賠的少就算贏了。

能預知台股後勢的其實是外資券商的綜合體。一般來說，外資不會一天買完部位，常需要幾個月才會買完所需部位。如果有人能夠算出外資每日的買賣額，啊哈！就能畫出台股未來一周至一個月的走勢。

不論外資還是陸資，這些人都能比大眾更早知道政府政策。所以「外資及陸資」的期貨部位能領先台股走勢。

如下圖橘黃色為外資期貨部位，目前指數在7700，但外資期貨早在7100時翻多，如果你跟著做多，現在已獲利600點。


再如下圖，外資的選擇權部位更強，領先期貨15個交易日翻多，Buy Call Sell Put，當時指數只有7000，正是歐債風雨飄搖之時：


上述圖形每日追蹤：■籌碼分析：三大散戶籌碼分析圖/賈乞敗

該怎麼做呢？

所謂的投資，就是先找到一個優勢，哪怕只是增加1%的勝率，我們就能利用資金控管，減少損失，擴大獲利。而程式交易最高境界就是，讓你躺著也能獲利。如程式交易叫阿程所提供的資訊：2012.02.03 2012年紅包行情對帳單，6個交易日獲利34萬5千!!/法意研究部&程式交易叫阿程團隊-大盤主力籌碼交易系統建構領先指標

萬法歸一。

籌碼就是我們所說的優勢，因為籌碼有內線消息。但籌碼太有把握，因此會有逆勢的危險，例如2008年的次貸風暴，外資在6000點開始佈多單，一路攤平到4000點。下圖是我們從2007年7月開始複製外資的的績效，短短一年獲利頗豐，卻在一個半月內賠光過去一年績效，還倒賠。雖然外資最後還是大賺，但我們卻沒有一樣深的口袋。



為了避免籌碼面逆勢的危險，我們利用程式交易嚴設停損，順勢而為。我們做了一點小修正，在10日線以下不做多(順勢而為)。於是績效會變成這樣：


這就是籌碼面加上程式交易的威力！

這裡說的只是外資期貨的部位，還不是最強的指標。不管是國內外，籌碼面還有許多參考性極高的指標。我們甚至可以把其它大盤籌碼面的資訊和程式交易結合，創造出更漂亮的績效。

籌碼分析結合程式交易是王道中的王道。


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