法意PHIGROUP

我的前輩們看到我總是會說，你應該去自營部走走，看看大企業是怎麼操作的。

但這句話的邏輯有問題。去大企業學習，是學到當員工的方法，還是學到當老闆的方法？
大企業希望你能馬上工作上手還是希望培養你成為未來的領導人？
你能問到真正的秘訣嗎？

我跟我的前輩說：不用了，直接從自營部挖角就可以，不需要進去了解。
我所有的策略都自行研發，也對別人的策略沒興趣。

我身邊還真是不少自營的交易員，在這裡分享一下我從自營部交易員獲得的策略。

一． 當沖型交易員
程式交易的當沖交易員們總是說為了控制風險，最好選擇當沖，不留倉。又說：「一個當沖策略大概只能用3個月。」但其實我一直不能理解這句話。為什麼不找一個能長期使用的策略呢？

有一天，一個程式交易的當沖交易員跟我分享他的策略。原來他們總是使用一堆技術指標，像RSI、ADX、RSV、通道、壓力…等，去找到短期策略。我問，你知道為什麼你會獲利嗎？他說，不必知道，也不必知道。只要獲利除以連續最大虧損(Profit/Max DrawDown)夠大，獲利夠穩定就可以了。

於是我終於懂了，原來這是種最佳化的過程，也難怪過一陣子就會失效。

我又想到了自己，波段策略的報酬很穩定。但看短期走勢，看來價格的行為模式一直改變。

我請一個當沖勝率很高的交易員，不一定要是程式交易，每天限制他的最大虧損。當然，這個當沖交易員要經過審核，至少過去要一段不錯的交易記錄。

於是他被迫不能留倉，而去執行比較難的當沖策略。

但我可以分散風散，賺簡單的長線留倉錢。


我並沒有說當沖不好，我有朋友做的很好，或許以後可以請他來分享。


二． 套利型交易員
又有一個朋友是做套利的，部位n億。我只問他一個問題，如果我挖你過來，但給你更高的薪水。你可以跳出來幫我做嗎？他沒思考就說說不行，因為成本差太多了。他說造市者一個月做到20萬口以上，手續費會歸零。以整個公司來說，手續費是零。但自營部的人也要付手續費，這反應了造市的成本和公司要賺的。那自營和經紀的中間差價。就是經紀業務要賺的。然後我們散戶再加碼上去，付更高的手續費。

他有太好的硬體、速度和成本優勢，他也算過，跳出來做絕對不會賺錢。

你說呢，散戶做短線還到底好不好做？

為什麼沒有聽過徵長線交易員？我想正是這個原因。


另外，更多的是…
三． 打死不說型交易員
這類交易員連問公司最近運作的如何也不願回答。當然你更別想知道其它任何事情。雖然都是朋友，不過出來吃飯都是在公豪小的。跟他們講鬼話就對了。


我把我的策略化為簡單的電腦程式。

長線賺錢其實不難。

順勢而為。

有興趣的人請回應。