Q1.常常都會懷疑:回測的策略會不會再回測時是可行的,但真正開始下單後,就不可行了,您用怎樣的想法才能證明一個策略的可長可久?
Ans:
剛開始你無法證明一個剛做好的策略能用多久。最簡單的方法是等3個月。3個月之後如果獲利,應該就可以用一陣子了…
我們也用同樣的方法來看交易員投給我們的程式:

沒人能事先看得出來,策略到底能不能用。
策略經常會隨著時間而出現獲利下降的現象,這是很正常的事。
所以要投資組合分散風險。

Q2:或真的不可行了,該改用其他策略了?
Ans:
不行就換吧
如果有投資組合的話,應該不會有這個煩惱。

Q3:哪些層面可以用於衡量策略組合(單一市場)的單一策略該配多少單量在它上面, 您有哪些衡量或評斷標準嗎?
Ans:
簡單來說,策略愈多愈好。我建議新手盡量多策略多市場,每個策略都只下一口最小單位。在台灣,不論資金大小,我都建議從小台開始投資,就算你有能力投資一口大台,我也建議你拆成4口小台,分成4個策略做,這是對你最好的選擇。
就算每個策略每個市場都只下一個最小單位,要交易到全世界,恐怕至少都需要上億的資金。
請參考這篇文章:
2012.12.15 致富的秘訣/賈乞敗-策略海
我的經驗是,在台灣,以技術策略來說,不管怎麼分散,策略和策略之間恐怕都還有很高的相關性。風險分散是有限的。

Q4:但策略越多越好不會造成過度交易嗎?當然如果每個策略都能賺錢的話就不會。但我想問的是,您的經驗裡有評斷一個策略賺能多少點以上才有資格列入策略組合裡?這樣的標準嗎?(比方說以目前7800點的台指期為例)以平均一天?一個月?......或是您用什麼樣的時間週期,做為單位來衡量策略是否值得納入策略組合裡。 謝謝,不吝指導。
Ans:
過度交易的定義是什麼呢?高頻交易一天交易千筆以上,平均每天賺錢機率超過7成,算是過度交易嗎?我們回到書裡來看,控管策略的指標還是報酬/風險比。我會希望策略的報酬/風險比平均一年在2倍以上。假設最大回檔的風險是20萬,那麼我會希望這個策略平均一年能賺40萬以上。
如果能多一點這樣的策略,配合投資組合,我想就沒有太大的問題了。

程式交易是很好的路,請不斷堅持!

賈乞敗

延伸閱讀
首部曲:投資組合P.172至P.189

二部曲:
海龜交易系統P.78至P.103
關於程式交易P.186至P.227



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珍惜生命,請勿借錢交易/賈乞敗-投資賠億元,夫妻摟2幼女燒炭,全家4死
延伸閱讀
● 資金控管
首部曲
a. 分析對帳單P.026至P.085
b. 精算交易成本P.088至P.114
c. 停損&停利P.116至P.170
d. 投資策略與資產走勢模擬P.172至P.189
e.剖析投資的問題P.192至P.210

二部曲
f. 風險評估與策略P.025至P.034
g. 加碼策略P.025至P.076
h. 海龜交易系統解析P.078至P.103

●交易心理P.106至P.184
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【暗黑操盤手的告白首部曲】【二部曲】讀者好評:

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「賈大的模擬訓練程式很實用,讓我洗心革面從新做起,正努力捉住每次進場時機、停損的掌控及出場後賺賠率、勝率的feedback & feeling,難怪賈大說當初若先從事模擬訓練或許可少賠2000萬!這本書,真是讚!─a003815」
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「首部曲看完了,彷彿身歷其境,依依的把過去犯下的錯誤現形了...心中還起了一些漣漪...彷彿像做錯事的小孩,在面對自己做錯的事一樣。─Canon Deng」
「看到第6章沒有一段是廢話,強而有力,言之有物,這2本果然是我要珍藏的好書。─蔡O霖」
「感謝法意Job大這本書,讓我對投資又有新的一番體認!─薛O政」
「收穫頗多,書中所提的交易經驗和停損和加碼真是棒!─黃O修」
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