投資問題大調查問題整理3/Job-如何建立系統( 中)－法意PHIGROUP

接下來回答個別的問題：
一．Q：請問可以分享怎樣才能有一個完整的投資讓邏輯思考是正確而不是被市場媒體的某些話語給弄錯

A：很簡單，做驗證。例如XQ這套系統，它有過去所有的新聞資料庫，你就對照這支股票過去的新聞怎麼報。報好消息結果是高點，報壞消息，結果是低點，你就反著做吧。再更深入一點，看看是哪個記者報的，如果都是反指標。嘿嘿…我就不多說了…

不過，一分錢一分貨，這就跟玩Game一樣，你想贏對手，就要去買好的武器。

不用錢的最貴
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現在能用錢解決的都是小事
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未來不得不處理的恐怕砸大錢也很難處理

記得

二．
Q：先感謝Job大經年累月的無私分享,小弟只是個程度低的小散戶,也因此賠了不少錢,關於投資的問題,程度低的小散戶應該如何起步?持續往哪個方向走才是正確有效的方向?各家手法五花八門,東拼西湊似乎蠻有限,是否模仿才比較可行呢?謝謝...

A：賠錢的人，最重要的是停止賠錢。在沒有建立系統前，玩期貨都只該玩小台，不該碰大台，碰了就是找死。玩股票都不該用融資，用了就是找死。

期貨的話，比較適合量化的系統。股票可能用消息。

你說，各家手法五花八門，這當然。如果是我是老師，我也會搞出這一堆名詞解釋，把它搞成玄學，我來當教主。

回到原點：還是「驗證」二字。技術系統就要用程式交易去回測，去建立你的即時交易系統。總不能老師跟你說留下影線有支撐你就去做多了吧？可是根據我的驗證，下跌趨勢中常常會出現長下影線，但還是一直連續跌。我的回測結果是賠錢，你覺得還要相信長下影線嗎？但為什麼大家還是會相信呢？這是邏輯問題，反轉時常出現下影線，但出現長下影線並不代表將會反轉。倒果為因的事很多人在做，統計結果也常被誤用。這是我要強調「驗證」的原因。

消息要驗證的話就要找新聞資料庫去增加你一甲子的功力。

最近在看Disovery，有一個三代的西洋棋手冠軍家族，他們相信天才是可以訓練出來的。他們從小訓練，在心中留下大量的西洋棋排列Model，心理學家說勝負決定於棋手心中的Model數量。我說投資也是如此，不敗的秘訣只有「大量的」經驗。我在市場中至少重覆犯下100種各式不同的錯。心中的Model有多少，獲利的機會就有多少。只是，有許多錯不值得花大錢去犯，所以我們才要系統做驗證。

三．
Q：
JOB大
請教小部位投資系統的架構，因受限於資金部位，很難去形成多策略的
交易系統，此時對於交易系統最重要的是哪一部份？

A：
其實應該要找個好工作累積本金。賺錢的條件是有本金，有系統，缺一不可。錢少則容易躁進全押，全押則爆倉，履試不爽。

如果錢少只能做單一小商品。我會認為不是系統的問題。

如果年報酬率20%，又要有不錯的生活。其碼本金要有個500萬。50%的話也要200萬。

無恆產者無恆心。本不夠厚就很容易嚇的半死，很難做出好決定。許多投資賺很多錢的人都是本業有持續性的收入，他才能坐的住。

當然，要建立一個擁有持續性收入的事業也不容易。就邊賺錢，邊做驗證的研究工作吧。

如果你真找到了一個神奇的指標，那時再開始交易也不遲，總比貿然送死好。

結語：
其實心理問題不是最重要的，押太大，太貪當然會精神異常。因為你心裡明知道不能做的事你還是去做。這是矛盾，是踩了油門又踩煞車。

最重要的是方法。停損代表紀律，有效的進場點要從過去的歷史資料或邏輯去分析。只要方法對了，賺了錢，自然大半的心理問題就會消失。所以我不認為有什麼是真正的心理問題。

既然是要大量的分析過去的新聞及歷史資料，那麼，決勝的關鍵將在於：工具。

工具和系統是分不開的。

如何建交易系統這問題=該選擇什麼工具。

以這句話為總結。下一篇寫，我怎麼想到一個系統。

(本篇未完…)