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阿程:
最近有很多投資人來信，希望能夠學習程式交易。也許看到我們最近的績效是如此的優異，或者對我們交易的理念充滿認可……上過程式交易網聚的都知道，我們教的一套完整的解決方案，探討的是真實在運行的交易策略，為的就是能在台灣練兵，成為能在海外市場交易的跳板。
 

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這一波最強勢的美股由美國費城半導體指數在先前率先回檔,                 圖 from XQ 台股加權指數
目前至半年線似乎有守住,  台股昨天也在半年線在防守跡象, 今日順勢反彈, 
多頭回檔至半年線, 回檔了將近600點,  雖不是太深, 但也有一定的幅度,

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加權指數漲了86點，收在9172點。

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淨值高低不是投資基金的篩選好準則
筆者遊走基金投資多年，常接到來自不同公司的業務員電話裡說到「最近我們公司XX基金剛好回檔，淨值下來了一些，比較『便宜』，是個不錯的進場時機」。相信有理專服務過的人，對這句話絕不陌生。我常懷疑，難道業務員都師出同門，所以用相同「錯誤」觀念來”引導”客戶進場？但說也奇怪，這句話總是有辦法擄獲投資人的心，如果你老是被這樣的話術給說服，那你正是「恐高症」患者，得了價格高不敢投資的病！這樣的病症會讓你誤用基金淨值高低，當成決定投資基金的準則，這絕對是天下一大謬誤啊！

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Alpha Plus動態擇時避險策略，我們也已經應用在台股與台指期中，一樣是選擇表現比大盤表現好的股票，再採取期貨做避險。組合起來實際交易的結果如上圖紅色線，相對優於大盤許多，對照一年多來台灣加權指數(藍色線)的表現，台股的下跌段至少都能保持持平，只可惜在台灣我們沒有任何可以表現的空間和機會，預期不久的未來，我們會在香港發行這樣的基金--穩健、永續成長的家族財富基金，這是我們的終極目標，期待有一天能為更多人服務。
 

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投資外匯,跟投資股市、房地產等商品所要關注的層面不同,國際級的經濟問題,才能牽動匯率走勢,因此,想要在外匯市場中淘金,必須用宏觀的角度來關注各項經濟數據。
 

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加權指數跌了45點，收在9085點。

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Alpha Plus-動態擇時避險策略已經展現在團隊在大陸所參與的基金淨值曲綫上，在空頭趨勢中，由于避險得宜，即使買了不少股票，但整體淨值仍是穩定向上的。這樣的方法，我們已在國際市場中應該多年，目前的大陸股市行情，仍然證明這樣的方法是有效的。如上下圖，團隊近期在大陸參與的基金運作，均已獲利良好的成績。在沒交易機會時，在起跑線上下游走，一旦有機會，便遠離起跑線：
  
 

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加權指數跌了12.53點，收在9131點。

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我們不是神，靠的是團隊的合作，才能有如此優異的表現！
有波動的市場才是我們喜愛的市場，兩岸的金融商品一直是我們在長期運作的。交易的優勢當然不容質疑，當大陸在2010/04/16股指期貨出現以來，我們就投入程式交易的系統建立與設備投資，每年數百萬人民幣的經費換得穩建與速度的保證。為的就是能趕在大陸開放外資前確立前期的優勢，參與比賽只是手段、是過成，成立基金也只是要跟得上大陸開放金融市場的腳步。隨著基金的成立到現在，第一批投資的台灣夥伴已經看到了實際的績效，我們建立兩岸的投資管道，這才是我們的目標。
團隊勇奪7月期貨私募冠軍，單月獲利37.62%！
新聞來源：期貨資管網
7月期貨私募量化策略組排名前十，在232只可跟蹤的管理期貨策略產品中，117個量化策略賬戶7月份的平均收益率為1.40%。排名第一的是言程序團隊管理的的言程序交易團隊量化基金，收益率為37.63%。

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【#歐斯麥 #大盤解析】08.06   櫃買指數持續破底。     

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近半年，大陸股指期貨近期經常出現一些異常現象，平時股指期貨價格總是低于現貨，但上漲時，由於近幾年積累的大量空頭部位急于止損，所以期貨會漲的比現貨多。
例如：上圖from Wind，是2014年7月25日的15:03行情：
期貨IF1408從開盤價2243.8，漲到2278.2，漲幅1.82%。
而現貨行情從開盤價2243.07，漲到2260.45，漲幅僅1.05%。
可以看的出來，開盤價差不多，但期貨漲的比現貨多了約0.8%，約17大點。
這說明了，期現套利和Alpha策略使用期貨避險的成本已大大提高。如果手上的現股平均漲幅不到1.8%，那麽當日會是虧損的。這個現象在這幾個月內已經出現很多次。

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