法意PHIGROUP

 
上週五亞洲的領頭羊日股與台股都不約而同的休息,                      圖 fromXQ
台股回檔的還較淺, 而主要攻擊格局不變,
仍然站在所有均線之上,等待再次補量攻擊,
上週五跌4點, 收8164點, 量能920E.
觀盤重點
1. 台股人氣確實慢慢有回籠之姿, 以上週五的盤勢而言,
上下整理只有上10點下10點的超級狹幅區間, 理論是極度悶的盤,
想交易的人不會太多,結果成交量仍能帶出900億以上的量,
證明台股近期的交易活躍度較先前是大大增加的, 
近期有不小的機會挑戰8260點!!!!!
 
期貨方面
十大惡人留倉空單1000餘口, 外資留倉多單2000餘口,
在期貨的籌碼上,仍不見法人們有些很大的動作.
現貨的部份完全不同,現貨買超不手軟,
外資現貨買超72E, 連續8個交易日買超,只要外資不停買,行情還可以繼續期待.
類股方面
強勢類股： 生醫類(再創近期新高),汽車類,其它類,電機類(突破前高),金融類,紡織類,百貨類,資服類,造紙類,零組件類.
弱勢類股 : 網通類,電器類,光電類.
強勢類股近期增加了不少, 要買的人記得一定要買強勢,
買強不買弱.
只希望台股不要被國際股市來亂就好了 XD
以上供參考 請自行思考並設立停損停利
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在投資滬深300股指期貨以來，其交易團隊選擇日內交易，單利增長獲得70%的收益，“進行日內交易，是為了杜絕隔夜風險，如果我們能夠日內和隔夜取得相當績效的收益，為什麼要隔夜增加風險因子，風險要永遠擺在第一位，投資人的錢就如同自己的錢。”對於交易平臺的使用，他們談到運用MC(MultiCharts)，其國際通用的程序語言非常方便。
對於目前大陸的期貨市場，他們認為機會非常好，“參與的人數和資金，都在不斷增加，規模在增加，市場發展非常快，投資者結構更加完善，市場的流動性也會更好，機會更多”，阿程稱，“未來十年，將是中國期貨市場發展迅速的黃金十年，將會出現多個學派、很大的風潮，創造很多財富神話。”對於自身的發展，程式交易叫阿程團隊已有規劃，“參與大陸期市，我們是帶著夢想而來，無論結果成敗如何，都願意將夢想付諸實踐。”
程式交易叫阿程團隊被稱為“領航程序交易團隊”，團隊成員之間主攻領域不同，但配合默契，“常常有不同的思想，我們有非常高的開放度和接受度，大家都可以把想法拿出來討論”，也許正是基於這樣的包容和寬鬆，是其團隊的文化理念，也正是期貨交易不可缺少的謙遜的態度。

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加權指數跌了4.9點，收在8164點。成交金額916億。價平量平。
櫃買指數漲了0.45點，收在121.97點，成交金額225億，價平量平。
【盤面】
周五又出現狹幅盤整，遇到前波高點位置實屬正常，畢竟之前有人套牢在此，盤面上，台積電遇到季線位置，但近期封測也動了起來，鴻海則是持續往上，蘋果加持還是有效有延續力的，再來，水泥跟鋼鐵都開始表現不錯，車用電子相關出現整理，生技一樣還是關注的焦點，只是短線上有些個股有過熱跡象，又再度出現索羅斯打算買進的新聞，近期政府也頻頻放出股市利多，整體而言投資朋友得多加留意觀察後續發展是否有短線過熱之嫌。
技術上，遇到相對高點開始出現整理，慢慢挺進往上的話如前文所述下一個攤頭堡可能就在8300點，有沒有機會延續四五月一波到頂的多方走勢就看國際市場跟場內資金捧不捧場了。
【籌碼】
外資買73億，本土法人賣3億，外資現貨已經連八買，法人期貨部位大抵中性但順勢偏多，現貨依舊買進。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +3186口， (+2477口)。
自營商的 ： +308口， (-610口)。
近月十大交易人： -4口， ( +855口。)
近月十大特法人： -1445口， (+1048口。)
全月十大交易人： -748口， (+531口。)
全月十大特法人： -1152口， (+1084口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7800之間。下緣上移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【當日產業類股輪動】：
相對強勢：生技、資訊服務、觀光等。
相對弱勢：電子零件、光電、電子通路等。
資金流向：化學、生技、其他電子等。
以上是個人心得與觀察紀錄，非投資建議，僅供參考。
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美國股市上漲1.36% 。
8月ISM製造指數創26個月新高，顯示美國經濟下半年加速復甦。另外，FED官員表示FED可能會在今年稍晚開始減少購債，並預計在2014中期結束購買，8月就業報告數據沒如預期中好，因此9月或之後才開始減購還不確定。雖然FED預計於2015年底開始升息，但失業率降至6.5%時並不一定會自動觸發升息。

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日本、義大利將公佈Q2GDP，為觀察日本和歐元區復甦情況的重要指標。
中國將公佈許多數據，包含CPI、貨幣供額、零售總額，將會影響中國政府接下來的政策。
在就業數據上，南韓、法國將公佈8月失業率。

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Photo:   jepoirrier
2010年，歐洲債務危機後，整個歐洲大陸和英國經濟長期一蹶不振，未來發展極可能像日本一樣，呈現衰退二十年的老年島國。
1991年以前，歐洲主要由歐盟、英國、蘇聯互相抗衡，歐洲當時為團結、防止強大蘇聯、和避免類似兩次世界大戰的毀滅性戰爭再度發生，在政治意識上，將歐洲各國改造成大型歐洲聯邦，尤其是德國和法國的結合，組成歐洲煤鋼共同體，合作推動煤與鋼鐵的生產銷售，這是最關鍵的經濟突破。
由法國和德國帶動的「歐盟」聯邦政治概念，形成了統一市場、統一的貨幣、共同的議會、聯合軍事、共同的中央銀行，一個超強的地區聯合體終於誕生。歐盟的和平發展，和美國是不一樣的難度，歐盟仍然試圖通過和以往傳統強國不同的發展道路，把多個國家「先經濟、後政治」的模式，慢慢組合在一起。
歐盟的歐元區財政整合，紀律不夠嚴謹，歐元區的金融發展，重點在資本自由移動，和銀行與金融業經營自由化，但是金融監管方面，主要採取會員國相互尊重的互惠主義，部分會員國的銀行體系，陷入經營困難與不良資產偏高的問題，卻沒有統一的金融監理制度、銀行存款保險機制、銀行紓困基金、金融機構接管等機制。
當國家面臨人口負債時，可能遭遇問題：
    國債大幅增加
    民間消費難以成長
    人口高齡化
    房地產泡沫
    所有產業營運利潤低
    企業晉升制度癱瘓
    社會福利制度破產
    醫療資源分配不均
    年輕人高失業率
    外國企業停止投資或企業出走
這些問題一旦浮現，國家財政一定會出現危機，然後陷入景氣衰退的惡性循環。以希臘為例，2008年以前，希臘國債占GDP百分比仍維持在107%以下，但過了2010 年，歐盟人口紅利耗盡，國際投機客與對沖基金組織進攻希臘，希臘國債立刻大幅攀升，速度之快，使得歐洲央行官員措手不及，等到2011年有心想拯救希臘之時，希臘已變成燙手山芋，未來將陷入債務還不完的深淵。
現今歐陸經濟相對穩定的國家是？
2010年，歐洲債務危機以後，弱勢的歐元，更讓德國這個出口大國佔盡便宜，加上德國位處歐洲大陸的地理中心，相對安定的經濟成長和就業環境，吸收周圍鄰國的勞動力。2010至2020年代，德國仍然會是歐陸經濟發展相對穩定的國家。
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2013年後，全球經濟會何去何從？
只要了解全球經濟動向，你就能掌握先機！
更多趨勢分析，請見《自主投資之鑰：從古今全球經濟看見投資策略》

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（圖片來源：衛生福利部）
國人十大死因中，穩坐連31年首位的是─惡性腫瘤（癌症）。根據101年衛生福利部的資料顯示，平均每100個人中，就有28人死於癌症。其他相關數據條列如下：
    癌症中，死因前三名，分別是：
1.    氣管、支氣管和肺
2.    肝
3.    結腸、直腸和肛門
    壯年人（25-44歲）死因以惡性腫瘤為首（24.8%）、中年人（45-64歲）死因以惡性腫瘤居首
現實面上來看，一個人若罹患癌症，會碰到以下狀況：
1.    治療（後續的費用）
2.    無法繼續工作
3.    照顧問題
癌症治療的花費
罹患癌症時，花費最龐大的地方，在於自費的標靶藥物。其他像是門診、住院、放射線等等治療，健保都會有給付。

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量能補衝上900億以上, 這就是持續的補量,                        圖 from XQ 
只要量能一直補出來不要中斷,要一次攻過8260點並不會太困難,
怕就是怕像上次一樣,攻擊途中只衝出一天1000億以上的量能,
然後就再也沒有上千億的量能的, 強調的是必須有源源不絕的量能補出來,
攻擊才會攻得穩, 這一週半以來的攻擊模式,確實是符合的.
今天上漲85點, 收8169點, 量能927E.
觀盤重點
1.開高走高, 台股短期勢強,挾帶著亞股的領頭羊之名, 與日本最有機會先衝破前高.
當然,前提是國際股市不要再來一次股災, 否則再怎麼強的市場,也會受到驚嚇,
外來資金也會撤走, 強勢市場相較於弱勢市場就會變成頂多是抗跌的情形.
弱勢仍然是印尼與泰國, 危機仍未解除~~~~~
期貨方面
十大惡人留倉空單800餘口, 外資留倉多單200餘口,
看也知道法人期貨最近在休息, 參考性不大,
趕快來看參考性最大的外資現貨買賣超.
外資現貨買超99E, 是的,你沒看錯, 越買越多了, 連7買超.
類股方面
強勢類股： 汽車類,其它類,生醫類,電機類,金融類,紡織類,百貨類,資服類,造紙類,零組件類.
弱勢類股 : 網通類,電器類,光電類.
國際部份
黃金也要小心囉, 下週不能再越過前高1428, 可能自1179以來的反彈就結束了.
30年債再次回測低點, 129 28/32跌破後, 就有機會再跌一個波段.
看樣子, QE真的準備好要減碼了, 
你準備好QE減碼後的投資策略了嗎 ???? 再一次的財富重分配又要來囉 :)
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加權指數漲了85點，收在8169點。成交金額924億。價漲量增。
櫃買指數漲了1.2點，收在121.98點，成交金額208億，價漲量增。
【盤面】
周三提到盤整等突破僵局，那下一個灘頭堡可能就是8300點附近，也如同我昨日的圖那個相對位置水平線，周四的盤勢多方就再度搶灘，現在8300點已經幾乎一蹴可幾了，盤面上整體權值股雖然沒有漲很多，但是幾乎全面揚升，顯示多方步步為營，慢慢挺進，高價股大致上也是持續推升中，顯示多方人氣依舊，不過這波上漲，外資現貨連買七天，卻沒看到期貨籌碼的跟進動作，似乎有點不太尋常，就常理來說，本波已經彈升四百點了，指數也進入了之前相對高點的位置，投資朋友短線上得留意市場的籌碼及指數的轉折變化。國際市場的情況是美國正式通過對敘利亞動武，但目前股市並沒有相當捧場就是，等一些總經數據出來會比較好下判斷。
技術上來說， 多方持續前進也快要到達短線滿足點，進入空軍狙擊位置，這裡留意空軍逢高出手的籌碼以及多方獲利了結的賣壓在此出現。
【籌碼】
外資買97億，本土法人買16億，如果連828這天買超0.48億也算的話，外資現貨已經連七買，期貨部位還是中性，但現貨一直持續買進。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： +709口， (+1493口)。
自營商的 ： +918口， (-309口)。
近月十大交易人： -859口， (-1218口。)
近月十大特法人： -2493口， (+1537口。)
全月十大交易人： -1279口， (-775口。)
全月十大特法人： -2236口， (+1706口。)
消息數據皆參考，操作策略盡量化繁為簡。
選擇權最大OI在8300-7600之間。下緣下移。
代表指數最有可能在這兩價位區間震盪。
(產業股票漲跌幅與圖片資料來源：XQ)
【當日產業類股輪動】：
相對強勢：汽車、電子通路、玻陶等。
相對弱勢：水泥、資訊服務、通信網路等。
資金流向：電腦周邊、通信網路、電子通路等。
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“對於參數的過度優化，目前暫不考慮”，程式交易叫阿程團隊推崇期貨交易“大道至簡”，他們認為，參數越簡單越有效。而對策略，會做到經常的修正。談論中，阿程多次提到如中金所十大券商的持倉數據等，是作為他們分析的一個重要外部數據，“對於滬深300股指期貨而言，這是一個非常有效的數據。”
在交易中，需要突破的難點，就是限制交易次數，“量化是簡單思維，能夠限制交易的次數，就是先做到不賠錢，不賠錢才能夠再賺錢。”使交易次數趨於減少，能夠在趨勢來臨的時候抓住機會，而不是毫無機會的時候不斷地交易而虧損，減少交易次數，正是減少了虧損的機會，“驗證很重要，往往大家認同的事情反而是錯誤的。”
對於程序化交易，阿程認為，程序化交易是為了彌補人工的不足，“進行全球量化投資，需要交易多市場、多個商品，人力無法同時計算那麼複雜的數據，無法兼顧。”相對於主觀交易，他們認為，“主觀交易，不僅長時間盯盤非常累，而且容易使人失去情緒。我們要做的就是讓電腦執行狀態最好時候的策略。”程序化交易，可以做到排除人性弱點，客觀執行。

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加權指數跌了4點，收在8083點。成交金額756億。價平量平。
櫃買指數漲了0.56點，收在120.32點，成交金額172億，價漲量平。
【盤面】
周三如昨日所述，8100面前近關情怯，權值股中金融股跟傳產是今天主角，高價股出現漲跌互見的情況，族群也沒有很明顯，之前提到的幾個類股也都是出現盤整的情況，整體說來只是多方出現整理，沒甚麼大的變化，接下來還是要等國際公佈不少經濟數據公佈會不會影響了。
技術上來說，今早空軍如預料出現抵抗動作，但尾盤多方也開始拉抬再度接近8100點，若多方氣勢可以延續，那下一個灘頭堡可能就是8300點了，不過還是得靠國際數據來幫忙，這幾天國際上好像只有在關注美國對敘利亞動武，期貨部位法人中性，一樣靜待行情發展。
【籌碼】
外資買47億，本土法人買0.06億，外資現貨買盤持續第五天，外資法人期貨部位看來是中性。
【期貨】：(純期貨部分)
外資(陸資)： -784口， (-322口)。
自營商的 ： +1227口， (+1288口)。
近月十大交易人： +359口， (+3587口。)
近月十大特法人： -4030口， (-492口。)
全月十大交易人： -504口， (+2971口。)
全月十大特法人： -3942口， (-939口。)
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相對強勢：油電燃氣、紡織、玻陶等。
相對弱勢：汽車、電子零件、百貨等。
資金流向：電腦周邊、通信、光電等。
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程式交易叫阿程團隊擁有近十位橫跨經濟、統計、計算機工程及財務工程領域的精英成員，分別作為策略研發者、計算機工程人員、研究交易員、風控人員等角色進行分工協作，“團隊成員對金融工程、期貨交易均具有濃厚的興趣，專業所學和理念雖不盡相同，但合作十分具有默契，交流中更能產生靈感。”在進行全球量化投資中，運用多元化投資策略模組，組成適合的投資組合，分散風險。
 
在投資策略的選擇和應用中，程式交易叫阿程團隊將策略的回撤時間作為重要的標準，“回撤不要太大，比如，100萬的資金，回撤10%至20%。”他們認為，選擇策略，最重要的是基於自身的承受能力，並做好防護，“把所有的問題及後果考慮清楚之後，再完全交由電腦執行。”策略並非永遠有效，重要的是對策略權重比例進行調整，對資金嚴格控管，限制虧損，“根據交割記錄盈虧比或資金波動率等，進行相應的調整”，阿程稱，“就是針對權益，對表現較好的策略，增加權重，對於表現較差的減倉。”此時，加減倉也是選擇策略的一個方法，加減倉即不同策略的迭加。
“我們需要做的就是做好一切準備，分析，不斷地分析”，之後，實際交易的經驗更為重要，“通過日監視、月監視等，調整策略組合，並對策略進行修正，市場結構總是在不斷變化。”在他們看來，策略的形成是團隊智慧的共同結晶，有不同的想法才能夠碰撞出思想的火花，全球多個市場有不同的特性，因而投資策略也有所不同，“每個市場投資者結構、規模不同，如德國等期貨市場，投資者習慣做空，制定策略多以逆勢策略為主。”團隊成員利用自身對各個市場的熟悉程度，來研發、撰寫相應的投資策略。

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