法意PHIGROUP

 
基金成立：2014/2/14
基金規模：3300萬人民幣（1.65億台幣）
參與認購：大陸、港澳臺投資人
投資標的：大陸股票、商品期貨、股指期貨、固定收益品種（包括剩餘期限不超過1 年的國債、央行票據、短期融資券、中期票據、資產支持證券、銀行存款,貨幣基金等）、證券投資基金以及現金。
策略展望：多元策略組合，透過策略組合互補，降低單一策略獲利回檔時的財務壓力及投資風險，建構較穩定績效之投資組合，免除過度最佳化，提高投資組合市場適應性，投資組合靈活配置。初期的風險我們會把控制在5%。
全自動程序化操作股指日內、隔夜、商品價差套利、α策略共幾十個多模組風險控制合理的交易模型，在不同的市場壞境下採用不同的模型組合，讓資金曲線更加平滑，同時在重大交易機會來臨的時候通過適當加倉獲得超額收益。通過有效的資金管理，適時加減頭寸，適時的調整市場結構，適時調整品種組合，降低組合風險。

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加權指數漲了5點，收在8519點。成交金額723億。價平量縮。

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加權指數漲了45點，收在8513點。成交金額896億。價漲量增。

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Job：
許多網友問，為何各版主的看法不同呢？這很令人無所適從啊？

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亞股今天普遍收黑~~~                                  from 凱基
第一階段的反彈可能會到此暫停, 
接下來就是重頭戲,  台股~~~

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阿程：
當所有人都在做均線的時候，均線就不靈了。可是當放棄均線的時候，一段時間之後，均線就是開始恢復參考價值。雖說均線是非常簡單的概念，但是它卻在市場上一直流傳著，就是一個參考的很好的指標。我們常說在沒有建立系統之前都是在賭大小，那麼去驗證大家所認同的事，其實是虧錢的，很多人在學KD，80%以上是超買區，就是準備要賣掉；20%以下的就是超賣區，準備要買進。但你會發現，有很多時候在期貨上面，怎麼在超買區上面還不斷地創新高，在超賣區的時候還在不斷地創新低。大家都認為現在應該要朝這個方向了，結果卻是背道而馳。實際上你在交易的時候，書上的結果往往容易是虧錢，因為你沒有去驗證，你沒有做回溯歷史的過程。就像你買股票不就也是要看公司體制表現好不好、這三年來它的盈餘是如何、有沒有持續性的增長……這個不在做回溯歷史的過程嗎？量化也是要做功課的。

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Job:
非常佩服控盤者的手法，一般理論會教導大跌之後不要馬上做多，等打底再做會比較安全，這是對的。但如果控盤者反心理操作，那麼一般性的看法會輸的很慘。我看到的是，台指的逆價差還在擴大，這代表著市場的空頭氣氛還是濃的化不開，許多人還在這裡作空，但在我們看來，這仍是極為危險的作法。僅管外資還是空方，但市場改變了，做法應該要跟著改變，不只一次提醒讀者，不要跟外資的萬口單對作。但我們也說過，當外資單退到萬口以下，又不斷逆勢時，你必須馬上走。今天仍然是映證了這句話。
台股的行情其實很簡單，近年不過就是500點的行情，目前看來多頭的確是發動了，應該有機會挑戰前波高。依照以往經驗，接下來的漲勢，會慢慢減緩，等到散戶們發現自己做錯慢慢翻多時，行情就會進入盤整了。至於對與錯，讓時間驗證吧。投資者仍必須嚴控風險，本文僅做學術交流。

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【#歐斯麥 #大盤解析】02.12    聽證會報喜，台股站上8500。

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去蕪存菁，方能洞悉大局：<精準預測：如何從巨量雜訊中，看出重要訊號？>讀書心得。

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可可的籌碼自從2012年8月開始轉多,之後多數時間皆是保持淨多頭部位,至今仍是如此,    圖  from 凱基
（每週定期更新最新的數據，請見12.23國際商品部位追蹤─可可 / 滑滑輪 ）

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美國十年期公債殖利率上漲0.26%。
 

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阿程：
程式交易的好處就是同時可以採用順勢+逆勢的策略，在同一個時間有不同的方向單進場，不論從技術面、籌碼面、還是其他，在多空相消的情況下最後才是留倉的口數。最明顯的例子就是外資、法人的台指期貨留倉空單雖然依舊，但是其他策略若皆看漲，也會產生團隊指標呈現多方的局面。
從去年起有人開始懷疑外資、法人的期貨流倉單的參考性不如以前，對我們來說留倉單的用意是什麼並不重要，重要的是每一項數據的分析。不論是價格、量還是其他數據的分析，所創造出來的策略就會不一樣，這樣才會有分散的效果。換句話說，想達到年獲利30%，季獲利就是7.5%，月獲利為2.5%，當操作的資金越大，就越需要多元的策略分散，去達成每月2.5%看似微不足道的奢求！

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