目前分類:全球量化交易之路/ Job 賈乞敗 (742)

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阿程:

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上篇:2013.03.06 週結算選擇權必備知識3/賈乞敗-「選擇權一目瞭然法」登場!一眼瞭然Delta
提到選擇權的買方風險主要有幾個:

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賈大你好
一般來說月選擇權的時間價值用賈大所述的方式計算,是沒什麼問題的。但是週選擇權卻會遇上一個問題,週選擇權和期貨當月合約的結算日的不同。這個現象會很明顯發生在週選擇權的結算日,也就是在週三的盤中時常會發現到。例如價內的選擇權居然不用錢這種不合理的現象--若是期貨當月合約成交價為8020而8000點的買權權利金只要10元??而當時的現貨大盤在8005點左右。居然若是以當月期貨合約計算內含價值,內含價值會比權利金還高;若以結算日期貨和現貨必會價格收斂的特性,以現貨價格來計算內含價值,則是比較合理的權宜之計。不知賈大對這種現象,有沒有什麼看法?

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阿程:
今日台股呈現小漲格局,也許昨日土洋對作的影響,使得各股漲跌互見,終場台股收在7811.84,小漲13.81點;台指期收在7797,上漲21點。數據方面,外資連8個交易日賣超,但是台指期淨多單留倉2752口,較前一日小增236口;而十大法人的台指期淨空單留倉1102口,較前一日減少1231口。表示長期籌碼並無繼續對台股悲觀,相對上我們認為現在留倉部位不管多空,僅需要降低!

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機率,表面看似簡單,但其實極為困難。要讓一個人發瘋的最快方法,就是讓他去研究機率。電影美麗境界中,諾貝爾經經學獎得主-John Nash,你不能怪他,真的會發瘋。

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阿程:日亞股兩樣情,普遍市場上漲,陸股漲幅近3%,而台股卻有氣無力再度失守7800,加權指數終場收在7798.03;台指期也下挫了35點,收在7796。

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阿程:
賈大,今天我上了一堂政治學,內容講的是我們的老祖先,男性在追求女性就已經知道需要具備4P,次序分別是Pleasing(懂得取悅)、Presenting(贈送禮物)、Protecting(保護另一半)、Providing(照顧另一半),很有意思。表示男生懂得花言巧語外,金錢所帶來的優勢是不能被抹煞的。我們在交易的過程中無非也是想要得到這樣的優勢!

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Job:
上次說到:當外資今日買進時,明日繼續買進的機率高達72.9%。當外資今日賣出時,明日繼續賣出的機率高達64.7%。

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阿程:
今日台股沒有反映昨日美股再創新高而收紅,依舊連4個交易日收黑已是事實。你昨天說掌握外資動向就能掌握台股漲跌,外資今日又賣超41.6億,已經連4個交易日賣出,這跟連四日台股收黑的高度連動性,就足以說明一切。從我們長期追蹤的外資及投信單日、五日、二十日外資及投信賣超合計各股排名來看,這些各股有在榜上的皆跌多漲少,投資朋友可以多多留意。 

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Job:
各位讀者好,未來我和阿程會在每天的收盤後,在網上交換我們的意見。這會是未來我們合作的形式。談的內容可能是對於盤勢的看法,也可能是交易的點子,或是當天發生、值得注意的極端事件。我不曉得接下來會談及什麼,不可預期的談話應該會有更多火花。

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(from 少年Pi的奇幻漂流)
一篇新聞報導說(註一):
與其說3D技術為李安創造了無窮的發揮空間,不如說李安用其深厚的人文藝術素養,又一次的成功駕馭了最新科技和複雜的電影技術。

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在這篇文章中:2013.02.22 週結算選擇權必備知識2 /賈乞敗-買賣雙方都更有利,交易特性比「月」結算更好! 
我告訴大家如何用Greeks:Delta、Gamma、Vega、Theta,簡單分析出選擇權的風險。

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週選擇權有許多有利的特性,值得投資人注意。或許我們可以用更低的成本,買到更大的波動性。

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週結算選擇權有巨大的獲利機會,在討論獲利機會前,我們先來了解基本知識:
台灣期貨交易所行情資訊網站:http://info512.taifex.com.tw/Future/OptQuote_Norl.aspx

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上圖:總經迷城,總體經濟博大精深,不易有所成
經建會在每個月底會發佈景氣燈號及分數,這成為政府官員判斷國內經濟的重要指標,也成為許多投資人判斷股市高低的依據。景氣指標查詢系統網址:

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第一階段年金改革由總統拍板定案,未來勞退朝「多繳、少領、延退」的方向改革,確定費率每年微幅調高百分之零點五,分二十三年逐年調高,一百二十五年費率達百分之十九點五上限。

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如上圖左,八大官銀券商一直是大家觀察政府基金護盤的指標。
每日追蹤請見:■黑手指標:政府基金護盤指標-八大官銀券商買賣「總金額」

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靈光一閃的妙手,有70%是正確的;而仰賴資料與前例的戰法,常會錯失珍貴靈感。~「決斷力:七冠王棋士教你駕馭直覺、布局人生

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Soros  

我知道我會犯錯,這讓我想到就充滿不安全感。不安全感讓我保持警覺,永遠做好準備修正錯誤。~索羅斯接受商周專訪時說到

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交易是最危險的人類行為,僅次於戰爭。 ~操作生涯不是夢

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