法意PHIGROUP

Photo:  Lemsipmatt
金庸小說「神鵰俠侶」中的楊過斷臂後，因禍得福在神鵰的指引下，學習「劍魔」獨孤求敗的玄鐵劍法，並得到「玄鐵重劍」。使用此劍的法門是順刺、逆擊、橫削、倒劈，看似簡單，卻暗藏玄機，交易也是如此！


以過去的經驗來說，這樣的情況常常出現：即使我自己賺到錢，但聽了我的建議的人卻常以失敗收場。沒有停損的觀念、遇到問題總是喜歡再看看、在高檔時又會失去理性而瘋狂的人，必然賠光一切。我還是必須再次提醒︰主觀交易是極為危險的活動。如果你不能一開始就立志成為五百分之一的人類，就真的請退出市場，並發誓一輩子都不得進入。


做主觀交易的人，就像個日本武士，絕大多數的時間都在自我鍛練。但程式交易就完全不同。你要處理的事就和將軍一樣。戰爭，打得經常是糧草，而不是兵馬。最常處理的是電腦設備和前置作業。

回測歷史資料無意義？ 
交易是這麼一回事： 你必須先找到一個能獲利的方法、一個能夠決定進出場點的策略。對一個新手來說，選擇程式交易可能是比較有智慧的做法。因為如果沒有基本的判斷能力，做主觀交易等同自殺。新手應該做的是「歷史資料的統計」，並從中找到能獲利的方法。於是，程式交易成為了唯一的入門之途。

程式交易可輕易破除許多迷思。例如，均線是否能賺錢？ KD線是否能賺錢？ MACD是否能賺錢？要知道這些很容易。只要做簡單的歷史資料回測就能知道。雖然過去獲利不代表未來能夠獲利。但是至少你能知道什麼指標在過去會造成虧損； 雖然不一定能找到獲利的方法，但至少你能知道哪些是不能做的事。就從這點來說，程式交易就有它積極的意義。我交易了許久，深刻體會到──投資，並不是學會去做什麼，而是學會「不」去做什麼。

尋找台股最強均線
一般均線策略，指的是站上均線作多，跌破均線作空； 而市場上盛傳10日均線是倚天劍，60日均線是屠龍刀，這普遍已成為了市場上的信仰。事實上，類均線之類追蹤趨勢的策略，在各種商品及時間層級上都能有不錯的獲利表現。以台指期來說，只要是我們回測5至100日的均線都能獲利，可見均線有一致性的獲利。其中獲利最多的落在30日。實際使用，我建議用30日以上的均線會比較好。

原來均線是交易上的玄鐵重劍。重劍無鋒，大巧不工。不需要太多技巧，獲利就能比許多指標好。

或許喜歡打破砂鍋問到底的讀者會再繼續追問，那麼為何30日均線獲利最高呢？我會說，這沒有為什麼，因為人生很多事都是沒有原因的。我們只能知道這就是事實。

最佳化是飛蛾撲火
不知道各位讀者是否曾細細思考「最佳化」的意義？有人說那是 over fitting，用理工科的術語來說，就是傅利葉級數。再簡單點來說， 就是容易買在最高，賣在最低。結論是，做程式交易的人一定都會最佳化，去尋找那獲利的高原。上述是很明顯的例子，你一眼就能看出錯誤之所在。但最佳化是隱晦的惡魔，它會在你不經意的時候欺騙你，引誘你走上自毀的道路。

要走出這些迷途，仍然需要真槍實彈去賠，才會真正覺悟。我承認我也在程式交易上賠過很多，我是真的賠怕了，任何細節都不敢大意。因為我知道，魔鬼就在細節中。願我賠錢而得到的經驗能讓更多人覺悟。

以下是我給客觀交易者的接下來的建議： 
1. 先找到試適合的程式交易軟體，例如：Trade Station或MultiCharts 
2. 找到適合的資金控管模式
3. 組裝穩定的即時自動下單系統
4. 做全球投資組合

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