storybook05:第五章台指期四個投資策略,舉例表5.1表5.2有沒有實際換算的例子,不然就字面或數字,很難知道到底公式陳述的意思,和一些數字如何換算出來.以上.煩請Job大開示.Thanks.

賈乞敗:
我們討論的是【暗黑操盤手的告白】首部曲&二部曲,這是我歷經無數次下單,在市場上存活下來的經驗。
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發問或討論請說明首部曲或二部曲、第幾頁?


書翻到首部曲P.138
你會發現重要的是表5.9的這幾個數字,其實,知道這些就夠了:
1淨利:衡量獲利能力
2最大連續虧損:衡量風險
3最大連續虧損報酬率:衡量每一風險得到的報酬
4勝率:雖然勝率不是最重要的事,不過低勝率容易連虧,所以容易有心理壓力
5賺賠比:賺賠比高才能承受低勝率
6平均交易:衡量對手續費及滑價的衝擊能力

其中勝率相對上沒那重要,如果賺賠比夠高,勝率稍低是可以接受的。

另外,連續虧損筆數沒有在上述報表中沒有提到。實際上,一個獲利的系統連續虧損12筆以上的機率很高,但這可能會造成較大的心理壓力。

別忘了,我們的目標是建立長期穩定的績效
長期穩定的績效來自良好的投資組合
良好的投資組合來自適當的標準

而閱讀報表就是建立這個標準的第一步

我們使用的報夠是用Multicharts這套軟體做出來的,這是目前在台灣做系統交易最好的Total Solution

了解到這個前提,有興趣的人才再往下看詳細定義吧

任意舉一組Multicharts的報表
1             2 

首部曲.表5.1
淨利=毛利-毛損
調整後淨利=調整後毛利-調整後毛損。新手可忽略不看,這是以特定公式計算的保守估計淨利。
調整後毛利=若獲利交易次數為Z,則調整後毛利=毛利*(Z-根號Z)
調整後毛損=若交易次數為Z,則調整後毛損=毛損*(Z+根號Z)
特定淨利=忽略不看,扣除極端值後的淨利
帳戶所需金額:忽略不看,實際交易不看這個數字
帳戶報酬:忽略不看,實際交易不看這個數字
初始資本報酬:忽略不看,實際交易不看這個數字
最大連續虧損:考慮盤中波動的連續最大虧損,詳情請看:
最大連續虧損(%):忽略不看,重要是金額
最大平倉交易虧損:僅考慮平倉之後的連虧,相對於「最大連續虧損」較低估風險。
最大平倉交易虧損(%):忽略不看,重要是金額
最大連續虧損報酬=淨利/最大連續虧損
獲利因子=毛利/毛損,一般來說會希望在1.5以上。

首部曲.表5.2
交易總次數=獲利交易次數+虧損交易次數
勝率=獲利交易次數/交易總次數
平均交易=淨利/交易總次數
平均獲利交易=毛利/獲利交易次數
平均虧損交易=毛損/虧損交易次數
平均獲利/平均虧損 比率=平均獲利交易/平均虧損交易,即一般我們說的賺賠比。
平均K棒數:皆忽略不看




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