Job大您好,
有點疑惑想提出,根據藍大的文章(http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=855&next=807&l=f&fid=7),假設當月合約4380點,下月合約4300點,倉位調整的作法就是把前一個月份以前的所有歷史資料都減掉80點,也就是合約點數以最新的為準.您的做法好像是把下月合約加上80點(若以此例子),所以現在的指數會是約6000+2500=8500點.
雖然這兩種做法用歷史回測績效可能一樣,不過您的方法用TS+DDE抓即時盤應該會有問題,因為最新合約點數差異太大;而用藍大的方法,在2001年的低點也已經被扣到剩下1000多點(約3500-2500),過幾年搞不好變成負的,不知道TS吃不吃...XD
以上是我的想法不知正不正確.
stockqqq 於 May 13, 2009 06:15 AM 回應 | 來源:220.133.98.237 | 刪除 | 設為隱藏 | 檢舉 感謝您的問題！！
答：
您的想法是正確的。
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
我這裡的表示法是為了強調「除息」的影響。黑色線的概念有點像證交所公佈的報酬指數。不過做程式交易的人似乎不在乎這個，我把這個概念加入，也把大家弄糊塗了…
先別管除息吧…
資料的向上或向下平移，照理說不會影響積效。
以程式交易的方便性而言，用TS 8.5 Back Adjusted的方法最方便，也就是藍色大說的方法。
至於訊號產生的問題，不好意思，我還沒寫到這個主題。
目前最重要的問題是討論資料的正確性，
我認識在自營部工作的人，用的都是期交所轉檔的tick資料
但市面上大部份的人，所拿到的都只是：
自行收集的、扭曲的DDE資料，或是一般看盤軟體轉檔的資料
但這資料，都有問題
這就是一般人和法人的差別，第一步就錯了…
如果資料不正確的話，
接下來不論做什麼，
都會一步錯，步步錯。
註：不過TS 2000i的問題似乎不少，負值有沒有影響？這個可以證驗看看。
如果出問題，就要把資料全部向上平移了。
「買賣的價格」一定是用Back-Adjusted來算，績效才會正確。
但訊號的產生，我認為不一定要用Back adjusted的資料。
我覺得大家可以比較用修正的，和未修正的資料來比較，兩者產生訊號的差異
畢竟，一般大眾看的圖，還是未修正的資料。
一般人還是用未修正的資料來分析支撐和壓力。
從心理層面來看，用未修正的資料來產生訊號，再用Back Adjusted的資料做「買賣價格」才是最有道理的選擇。
而這些事情，TS都做的到！
程式交易系列
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
2009.05.07 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted換月跳空修正
2009.05.04 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例
有點疑惑想提出,根據藍大的文章(http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=855&next=807&l=f&fid=7),假設當月合約4380點,下月合約4300點,倉位調整的作法就是把前一個月份以前的所有歷史資料都減掉80點,也就是合約點數以最新的為準.您的做法好像是把下月合約加上80點(若以此例子),所以現在的指數會是約6000+2500=8500點.
雖然這兩種做法用歷史回測績效可能一樣,不過您的方法用TS+DDE抓即時盤應該會有問題,因為最新合約點數差異太大;而用藍大的方法,在2001年的低點也已經被扣到剩下1000多點(約3500-2500),過幾年搞不好變成負的,不知道TS吃不吃...XD
以上是我的想法不知正不正確.
stockqqq 於 May 13, 2009 06:15 AM 回應 | 來源:220.133.98.237 | 刪除 | 設為隱藏 | 檢舉 感謝您的問題！！
答：
您的想法是正確的。
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
我這裡的表示法是為了強調「除息」的影響。黑色線的概念有點像證交所公佈的報酬指數。不過做程式交易的人似乎不在乎這個，我把這個概念加入，也把大家弄糊塗了…
先別管除息吧…
資料的向上或向下平移，照理說不會影響積效。
以程式交易的方便性而言，用TS 8.5 Back Adjusted的方法最方便，也就是藍色大說的方法。
至於訊號產生的問題，不好意思，我還沒寫到這個主題。
目前最重要的問題是討論資料的正確性，
我認識在自營部工作的人，用的都是期交所轉檔的tick資料
但市面上大部份的人，所拿到的都只是：
自行收集的、扭曲的DDE資料，或是一般看盤軟體轉檔的資料
但這資料，都有問題
這就是一般人和法人的差別，第一步就錯了…
如果資料不正確的話，
接下來不論做什麼，
都會一步錯，步步錯。
註：不過TS 2000i的問題似乎不少，負值有沒有影響？這個可以證驗看看。
如果出問題，就要把資料全部向上平移了。
「買賣的價格」一定是用Back-Adjusted來算，績效才會正確。
但訊號的產生，我認為不一定要用Back adjusted的資料。
我覺得大家可以比較用修正的，和未修正的資料來比較，兩者產生訊號的差異
畢竟，一般大眾看的圖，還是未修正的資料。
一般人還是用未修正的資料來分析支撐和壓力。
從心理層面來看，用未修正的資料來產生訊號，再用Back Adjusted的資料做「買賣價格」才是最有道理的選擇。
而這些事情，TS都做的到！
程式交易系列
2009.05.12 程式交易：2000年來累積的換月價差已高達2500點/Job
2009.05.07 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然2/Job-Back adjusted換月跳空修正
2009.05.04 程式交易：回測資料不正確，再多努力也枉然1/Job-以2004年為例
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