五月全球股市下跌,整體來看所有策略的避險基金表現都優於SP500,其中放空型的策略獲利最多,股票市場中裡也有小幅的正報酬。全球宏觀表現第三。
John Paulson的Paulson&Co旗下的杠杆刑基金Paulson Advantage Fund在截至今年5月21日的一個月內也下跌6.9%,今年以來虧損達3.3%。




從今年到五月份的績效來看,整體績效表現都優於SP500。但是5月份的下跌使得Q1優越績效都吐回去了。新興市場、幣險基金組合基金(FOF),宏觀對沖等策略平均今年以來都變成負報酬。與市場相關性低的策略如市場中性,事件驅動,相對價值等表現較好,不良債券/企業重組策略也有不錯的表現。

根據巴克萊的調查,避險基金基金整體依然保持較低的市場曝露度,顯示對未來的謹慎態度以及較低的風險偏好。

超過一半的避險基金經理人看空美國股市,只有15%認為看好未來。

有46%的基金經理認為歐盟以及IMF在5月10日公佈的救援計畫將對歐洲經濟的長期發展產生負面影響。只有27%的基金經理認為該計畫對歐洲經濟的長期影響是有利的。




4月份避險基金資金流向整體市流出的,主要是受到歐債危機的影響。資金撤出方向性的投資策略,轉進組合式避險基金。

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