2010.02.28 程式交易-停損/Job-每天做多,每天做空,都會賺錢?Richard Dennis的教訓
文章寫到,一個當沖系統



一.每天一開盤就買進,設固定點數停損

二.每天一開盤就賣出,設固定點數停損

各位猜哪個系統會賺錢?






答案是2個都賺錢





既然如此,不如2個策略合併

還可以省手緒費

結果呢?變成什麼策略?

變成突破買進,跌破賣出的趨勢型系統,

如何?有何啟示?


對於資金控管與市場的機率分配有進一步的認識嗎?

我數學系的朋友說,只這證明了市場是厚尾的…

我說不用證明,直接用excel統計就可以知道,但重點是:

即使如此,你如何從市場的走勢中"抽取"利潤?

操作,就竟是看的準賺來的?還是資金控管賺來的?


我愈來愈覺得,我的操作是運氣…


科斯托蘭尼 說:投機家,靠的是那51:49的勝算

天才數學家的秘密賭局 ,展示了一張索普的圖,各位可以翻翻夏農的惡魔那張圖

他證明了,藉由資金控管,人類可以從期望值為零的走勢中獲得利潤

夠震憾吧!


但這樣的理論早就用在你我的生活中



猜猜用在哪?



答案是:


平衡型基金






我認識一位部位約十億的操盤手說:

『程式交易的利潤來源,就是停損』


我覺得說得真好,我的利潤,正是停損停來的!




我還認識一位外匯操盤手,據說他掛完單就出門了,每次只下1、2口

據說一個月賺個幾十萬不是問題

他說…

一開始,他停損停的很痛苦,10點就停損、10點就停損

停到最後,才發現,原來獲利的來源正是停損

我才知道:

原來…

停損是值得高興的一件事

那是一種紀律、與自我的約定

我還記得N年前的畫面:

那位外匯操盤手意氣風發,高高地舉著一本雜誌,

封面正是王建民,標題寫著大大的2個字:『紀律!』

當時的我還在想,交易又跟王建民何干了?

但到了現在,我想,課堂上能懂這點的人又有多少?
arrow
arrow
    全站熱搜

    法意PHIGROUP 發表在 痞客邦 留言(6) 人氣()